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如何理解潜龙升天(做多套利单日停牌股)?什么是潜龙升天(做多套利单日停牌股)?

2019-07-25 10:59:35  来源:ETF套利绝招  本篇文章有2240字,看完大约需要7分钟的时间

如何理解潜龙升天(做多套利单日停牌股)?什么是潜龙升天(做多套利单日停牌股)?

时间:2019-07-25 10:59:35  来源:ETF套利绝招

本招式的含义是:当某些股票出现停牌-天的情况时,如果判断第二天该股复牌会上涨,就可以在该股停牌当天,通过ETF折价套利买到停牌股,相当于做多该股票,第二天复牌就可抛出获利。一般投资者看到这些停牌的股票,即使知道它会涨,也只能“望股兴叹",而套利者就可以通过ETF套利获得停牌股,正如骑上了潜伏的蛟龙,一旦复牌就可能一飞冲天,故日“潜龙升天”。

本招式的要点是:

(1)结合大势情况,判断第二天复牌的股票上涨;

(2)计算停牌成份股的市值,估算复牌涨幅及盈利金额,利用ETF盘中阶段性的上升机会,结合延时套利手段,力争零成本地获得停牌股;

(3)只适用折价套利。

许多停牌一天的股票大多因为股东大会等事项,基本面一般并无大的变化。如果当天指数上涨,那么该股第二天补涨的机会相当大,这时如果ETF的净值与价格相差不大,就可以利用做多策略进行套利。

如何理解潜龙升天(做多套利单日停牌股)?什么是潜龙升天(做多套利单日停牌股)?

从图中可以清楚地看到,当日股指大幅低开,随后逐波上.扬,午后强势反弹,且券商股成为盘中热点,早盘逆市上涨,走势非常强劲,海通证券西南证券所示,涨幅普遍在5%以上。

在券商板块集体大涨的情况下,中信证券因召开股东大会停牌一天,预计5月26日复牌后补涨的概率非常大,而且中信证券是50ETF的成份股,这样就可以通过50ETF套利做多中信证券。

当850ETF成份股中除中信证券以外,还有中国人寿(601628)也因召开股东大会停牌一天。如果中国人寿复牌后下跌,就会挤压中信证券的套利。

利润,甚至导致套利交易出现亏损。由于5月25日股指大幅反弹,保险股中的中国平安(601318)、中国太保(601601)等最终都以红盘报收,预计中国人寿复牌至少不会低开,所以当日套得中信证券和中国人寿,安全边际还是非常高的。

在确定做折价套利的策略之后,在早盘股指探底1回升之后,11:22市场突然出现了明显的瞬间折价套利机会。这时,套利者应以“闪电手”用1.947元的价格买入100万份50ETF,然后马上赎回,再瞬间按照1.953元的净值卖出除中信证券和中国人寿以外的股票,账面上可以立即获得近6000元的毛利(包含折价套利的成本),除去4000元成本后,净利润2000元,此外还持有中信证券3300股和中国人寿1800股没有卖出。按照后面计算的股票卖出的收益3600元,此次瞬时套利的总收益为5600元。

如果套利者能判断市场短期上涨趋势,还可以通过延时套利来扩大盈利空间。例如,在10:47以1.942元的价格买入100万份50ETF份额,在11:02按照净值I.960元卖出赎回的股份则可获得18000元的账面利润(含套利成本),净利润为:

(1.96-1.942)x000000-4000=14000(元)

此时,同样还有中信证券3300股和中国人寿1800股没有卖出。

而第二天5月26日,中国人寿小幅高开,而中信证券以25.88元的价格跳空大幅高开。如果套利者都以开盘价将中信证券和中国人寿卖出,每100万份50ETF还可额外实现近3600元的套利利润,一个篮子ETF的折价套利的总收益达到17600元。

两只股票的收益计算如下:

中信证券的利润:(25.88-24.8)x3300=3564(元)中国人寿的利润:(23.10-23.08)x1800=36(元)

中信证券复牌后的股价一飞冲天,让套利者获得了满意的收益。

关键字: 趋势停牌股停牌
来源:ETF套利绝招 编辑:零点财经

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