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什么是闪电手(瞬时套利)?如何理解闪电手(瞬时套利)?

2019-07-25 10:52:57  来源:ETF套利绝招  本篇文章有1065字,看完大约需要4分钟的时间

什么是闪电手(瞬时套利)?如何理解闪电手(瞬时套利)?

时间:2019-07-25 10:52:57  来源:ETF套利绝招

本招式的含义是:当ETF价格偏离了ETF净值一定程度而存在瞬时套利机会时,套利者用闪电般的速度抓住转瞬即逝的机会,获取利润。由于要求套利者的反应速度非常快,如闪电般,故名“闪电手”。

本招式的要点是一个字“快”,在瞬时套利机会出现时,套利者须眼到、心到、手到,在最短时间内完成套利操作。“闪电手”可以是折价套利,也可以是溢价套利。

一般来说,行情正常波动的情况下,市场的瞬时套利机会比较少见,只有当大盘快速下跌或者上涨时,由于ETF份额的价格波动速度和净值波动速度不一致,瞬时套利机会才会出现。瞬时套利分为两种:折价瞬时套利和溢价瞬时套利。

折价瞬时套利是指ETF的价格低于ETF净值的情况。机会出现在2009年5月22日14:51的50ETF(510050)。

什么是闪电手(瞬时套利)?如何理解闪电手(瞬时套利)?

当时50ETF净值为1.967元,而50ETF份额价格为1.962元,两者相差0.005元。一个最小申赎单位(也称“一篮子”)的50ETF瞬时折价套利毛利为5000元,扣除交易成本4000元,净盈利1000元。

由于折价套利的操作是先买份额后赎回,然后再卖出赎回基金得到的一篮子股票,市场套利者的致行动会使折价空间瞬间缩小。从图中不难发现,仅仅两三分钟后,折价套利空间已经消失。

溢价瞬时套利是指ETF的价格高于ETF净值的情况。

2009年12月2日,深100ETF(159901)在盘中出现了瞬时的溢价套利机会,当日10:17时ETF净值为4.239元,而ETF份额的市场价格为4.247元,两者相差0.008元。深100ETF的最小申赎单位是100万份,瞬时溢价套利价差为8000元,交易成本约6000元,净盈利约2000元。

在套利资金的推动下,深100ETF净值迅速上升,两三分钟后,净值与价格已基本一致,溢价套利空间消失。


来源:ETF套利绝招 编辑:零点财经

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