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套利型策略有哪些风险?

2019-02-16 19:22:56  来源:对冲基金  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

套利型策略有哪些风险?

时间:2019-02-16 19:22:56  来源:对冲基金

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套利型策略有哪些风险?

套利型策略也用于追逐因证券资信等级不同形成的价差。对于两种息票和到期日都相同的公司债券来说,如果两家公司的资信等级一致,而市场价格也能正确地反映公司的资信水平,则两种债券价格应相同。但现实中,某两种债券的资信等级可能是不同的,假定基本点(basis画nt)相差10点。在一定的时点上,两种债券的实际基本点可能不等于10,假定为20,表明市场价格没有正确反映债券的资信。显然,相对较贵的俊券的收益率低于相对便宜的债券。基金将卖出较贵的债券,买进便宜的债券。基金有时也用这种方法考察各种公司俊券和国库券的风险补偿差异,并寻找盈利机会。

可转换套利策略在固定收人市场和股票市场间进行套作。基金购买在一定条件下可转换为股票的固定收人的可转换证券,同时卖空原生股票以冲销隐含在债券中的股票风险。从可转换债券的股票因素价格和实际股票价格的失调中套作获利。影响策略的决定因素

对看似有利可图的策略,基金还需判断出投资的总收益是否高于风险补偿。影响一个潜在可行策略的因素有很多,使策略的真实效果充满了不确定性。不仅对冲基金,其他各种投资者都面临同样的影响因紊。由于对冲基金经理人的补偿结构不同,各种影响因素的权重也就不同。

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