您的位置: 零点财经>基金>ETF套利绝招> 什么是飞龙在天(做多套利当日涨停股)?如何理解飞龙在天(做多套利当日涨停股)?

什么是飞龙在天(做多套利当日涨停股)?如何理解飞龙在天(做多套利当日涨停股)?

2019-07-25 11:18:21  来源:ETF套利绝招  本篇文章有3315字,看完大约需要11分钟的时间

什么是飞龙在天(做多套利当日涨停股)?如何理解飞龙在天(做多套利当日涨停股)?

时间:2019-07-25 11:18:21  来源:ETF套利绝招

本招式的含义是:当ETF的某些成份股当日强势涨停时,如果判断该股第二天继续上涨,就可以在股票封死涨停后,通过ETF折价套利买到该股,相当于做多该股,第二天抛售获利。当日涨停的股票,第二天继续上涨的概率相当大,虽然股价如腾空的蛟龙已经一飞冲天,但还有继续盘旋向上的潜力,故日“飞龙在天”。

本招式的要点是:

(1)结合大势及个股涨势,判断第二天该股票将继续上涨;

(2)计算停牌股的市值,估算复牌涨幅及盈利金额,利用ETF盘中阶段性的上升机会,力争零成本地获得封死涨停的个股;

(3)一旦出现大量卖盘且股票可能打开涨停板的情况,套利者应立即卖出该股;

(4)第二天卖出涨停股的原则是“只要高于成本就可以卖,不追求卖到最高价”。由于当8涨停的个股上涨的力度不同,第二天继续上涨的幅度也有大有小,甚至不涨反跌。因此套利者必须严格控制风险,只要求绝对收益,不追求最大盈利。

(5)只适用折价套利。实战案例一:

宏达股份(600331)在2009年4月10日午后13:20封死涨停,纵观市场大势,股指正处于明显的上升通道,经过调整后重上短期均线,后市有望再度走强。以涨停价套进强势涨停的股票,第二天顺势冲高的概率极大。宏达股份作为红利ETF的成份股,对套利者来说,就出现了利用“飞龙在天"招式买涨停股套利的机会。

宏达股份(600331)当日领涨有色金属板块,率先封死涨停,后市仍有上升空间。

上证指数经过短线调整后,重上短期均线,逼近前期高点,有望向上突破。套利者可在13:28以2.018元买入50万份(即“一篮子”)红利ETF,此时宏达股份已经封死涨停,然后赎回等待卖出时机,在13:36以净值2.031元卖出一篮子股票,只留下宏达股份(600331)不卖。这时,我们就可以大致估算盈利情况。

首先,通过T+0延时套利,赚到0.013元的价差,账面利润是0.013x50000=6500(元),扣除折价交易成本约2000元,净利润4500元;

另外,因为当天红利ETF的申购赎回清单中宏达股份的数量是1500股,所以套利者手中还有1500股宏达股份,成本就是涨停价14.69元。具体盈利情况须待第二天抛出宏达股份以后才能确定。宏达股份第二天(2009年4月13日)的走势如图8-14所示。

2009年4月13日,宏达股份以15.25元大幅高开,上涨3.81%,按照“只要高于成本就可以卖”的原则,开盘后卖出,以成交价15.30元计,宏达股份的盈利为(15.30-14.69)x1500=915(元)。因此这一篮子红利ETF的总盈利是5415元。

用同样的办法,可以在4月10日下午进行多次折价套利。

在图8-13中,套利者可在13:55以2.020元买入50万份红利ETF(510880),然后14:01赎回并以2.025元卖出一篮子股票,留下1500股宏达股份;还可以在14:15以2.020元买入一篮子,14:38赎回并以2.036元卖出一篮子股票,又留下1500股宏达股份。这样反复操作,套进更多的宏达股份,从而获得更高的收益。

实战案例二:

2009年6月3日,上证指数当日强势上涨,日K线图也处于突破后的上升通道中。

在指数走强的同时,一般都会有一些指数成份股表现出色,甚至封死涨停,这样就会给ETF套利者带来更多的机会。6月3日当天下午,50ETF的成份股浦发银行(60000强势冲击涨停,最终牢牢封死涨停板(如图8一16所示),从当日换手率来看,主力资金还没有出货的意图。在大盘仍将继续强势的背景下,该股第二天早盘冲高的机会非常大,所以可以通过折价套利“飞龙在天”来实现在涨停板买入该股的目标。

在6月3日14:24浦发银行涨停后,以2.135元买入一篮子50ETF,赎回后得到一篮子股票,在14:31以当时的净值2.145元卖出除去浦发银行以外的其他股票,获得现金,可以得到4000股浦发银行。计划第二天早盘在浦发银行顺势冲高时卖出。

2009年6月4日浦发银行走势,早盘最高涨幅2.6%,套利利润轻松又安全。假设早盘以29.45元卖出该股,就可以计算出此次“飞龙在天”折价套利的最终总收益。

50ETF差价收益:(2.145-2.135)x000000=10000(元)浦发银行股票收益:(29.45-28.73)x4000=2880(元)

除去折价套利的成本约4000元,此次套利净收益为8880元。

总结:

“飞龙在天”折价套利当日涨停股的好处在于可以大大降低追涨的风险。在针对强势涨停的股票短线操作中,我们往往会在股票涨停之前追进,期望该股当8封死涨停后,第二天冲高时卖出获利。但是,单纯的追涨面临-个问题:如果该股当日不能封住涨停,岂不是买了一个当8最高价?因为交易规则规定股票买入后T+1日方能卖出,所以一旦追入的个股不能涨停,就意味着此次短线操作陷入亏损的尴尬境地,不得不在第二天止损卖出。另一方面,如果担心追涨被套而犹豫不决,一旦该股封死涨停,就会无法买进而错过获利机会。因此,对于一般的短线客来说,就是“好货买不到,买到无好货”。

而ETF的“飞龙在天”折价套利则可避免这样的尴尬:

(1)可以在个股封死涨停.确定该股的强势后再进行折价套利操作:(2)在获得涨停的股票后,还可以在当天观察其强势的状况,从而选择是否留仓。一旦换手过高或者该股无法封住涨停,当天可以马上卖出回避风险。

什么是飞龙在天(做多套利当日涨停股)?如何理解飞龙在天(做多套利当日涨停股)?

“飞龙在天”折价套利的另一个操作技巧是:密切关注成份股中当日涨幅超过8%的个股,这类强势股封住涨停的机会很大,在进行折价套利过程中,在赎回后卖出时可以先留住这类个股,如果能封上涨停则持股,如果不能封上涨停并走弱,就可以立刻卖出。实际上,在上:述实战案例二中就有这样的情况。在浦发银行涨停后,雅戈尔(600177)也在14:30后封上:涨停板,套利者在卖出一篮子股票时,即使雅戈尔当时未封涨停,但涨幅已达8%,当时也可以把雅戈尔留下,等到雅戈尔封住涨停后,就可以获得更多的套利收益。

关键字: 股票买入停牌停牌股
来源:ETF套利绝招 编辑:零点财经

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

友情链接

网站首页
李大霄
严为民
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2020 零点财经保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086 资源合作联系:253161086

零点财经保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086