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ETF延时套利策略有哪些?什么是ETF延时套利策略?

2019-07-13 19:51:11  来源:ETF套利绝招  本篇文章有1507字,看完大约需要5分钟的时间

ETF延时套利策略有哪些?什么是ETF延时套利策略?

时间:2019-07-13 19:51:11  来源:ETF套利绝招

前面我们讨论了ETF的无套利区间和瞬时套利。瞬时套利的优点是无风险套利,套的是某一时点ETF的单位净值与二级市场价格的价差,是无风险或者说低风险的。由于参与套利的操作者人数众多,现在这种瞬时套利的机会已经非常少了。为了增加套利交易获利的机会,可以利用ETF“T+0”的交易机制,将交易周期拉长,待价格上涨后再卖出,这就是延时套利。

延时套利在当日“T+0”的交易方式上与瞬时套利相同,所不同之处在于交易时间拉长,这样的处理方式使它具有了以下几个优点:

(1)套利机会增加。正常情况下,股指一天当中有多次较大幅度的波动,在每一轮波动的上涨周期中,延时套利都有获利的机会。以上证50ETF为例,几乎每天的振幅都会超过1%,而且每天有多次上下震荡的机会,如果操作理想的话,即使指數全天横盘甚至下跌,利用ETF的延时套利功能,都有可能获得超越指数的正收益。在瞬时套利机会极少的情况下,延时套利增加了投资者的盈利机会。

(2)帮助投资者有效规避市场大幅震荡的系统性风险。当市场突然转向开始下跌时,ETF的“T+0”功能可以让投资者及时退出,从而避免遭受重大损失,而一旦机会来临,可以即刻进场,延时套利的操作策略使投资者的操作更加主动灵活,从而规避市场大幅震荡的风险。

(3)让资金保持较高的流动性。对于一些资金量较大的投资者来说,保留一定比例的现金是必要的,而延时套利策略既可以保持现金的流动性,又可以把握每日波动的日内机会。

延时套利的操作策略,主要有两种:

-是结合成份股的停牌、涨跌停板等事件,进行套利操作,此策略的具体案例可以参考第八章“实战套利招式”中的“潜龙升天”、“飞龙在天”等套利招式;

二是在日内交易中,在某个波段的低点,当瞬时套利空间不足时,先根据一级、二级市场的价格差选择进行折价或溢价套利,再适当延长交易时间,以扩大套利空间,此策略的具体案例可以参考第八章“实战套利招式”中的“顺水推舟”、“神龙摆尾”、“贵妃回眸”、“上步摘星”等套利招式。

延时套利的风险在于买入之后价格继续下跌,此时,操作者需要做好止损的准备。如果证明是自已的判断出现了错误,应及时止损,避免损失扩大,用最少的亏损换得更多的机会。

与瞬时套利相比,延时套利对操作者的技术分析水平和操作能力要求更高。瞬时套利对操作者的要求主要在于反应与操作速度要非常快,而延时套利需要操作者能准确地判断股指波动的高低点,精确把握每一个波段的走势,对操作者判断大势的能力提出了更高的要求。如果判断出现了偏差,亏损就会马上兑现。投资者在进行延时套利的操作前,可以先通过模拟训练提高判断日内ETF波动的能力。

在把握了一个好的买入点后,适当延长卖出的时间,可以有效扩大ETF套利的盈利效果。

ETF延时套利策略有哪些?什么是ETF延时套利策略?

关键字: 停牌及时止损上证50
来源:ETF套利绝招 编辑:零点财经

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