全球宏观投资收益高于普通投资工具，而且高于其他大多数对冲基金策略。这些更高的收益主要是因为其投资的灵活性，他们不仅可以投资于股票和债券，还可以投资于自然资源和货币市场。
事实上，货币市场是这种策略投资的一个主要场所。这些货币不仅可以不必与金融市场保持一定的相关性，甚至可以伴随有很大的波动，这样能为那些机敏的投资者带来更多的获利机会。
全球宏观基金可以做空卢布以应对欧元，或者是通过代表俄罗斯股市的一揽子股票来投资于俄罗斯股市，这样就避免了选股困难。全球宏观管理人的这种灵活性常常会带来一些有意思的对冲组合。仍举俄罗斯的例子，基金可以一边做空卢布，一边做多俄罗斯的股票(通过股票篮子).卢布贬值带来的收益将能弥补股票的损失。
这种策略的第二个优势在于，全球宏观基金一直都在追求投资机会，丰富其投资方法。在任何市场上，对于任何种类的资产证券，他们都可以做多或做空。这其中的主要限制条件都是由他们自己设定的，或者有一定的流动性约束，或者是坚持管理人了解最清楚的要求。
不像其他的策略要依赖于波动性或者其他一些市场特定条件，宏观交易员可以不考虑滞后迟钝、没有机会的市场，而转向寻找有机会的市场。试想，如果你坚持使用只做多的技术，当你面对全是高估的股票时，除了持有现金，你还能做些什么呢?
这种策略的第三个优势就是，全球宏观基金与股票和债券市场都相对不相关。CISDM和我们的研究都发现，在长期内，全球宏观基金与标准·普尔和MSCI全球指数的相关系数约为0.4,与雷曼债券指数的相关系数约为0.3。
不像股票多头/空头和事件驱动策略要求投资产品要与其交易的特定股票市场保持较高的相关性，全球宏观管理人事先并不知道他们要投资于什么市场，也不清楚他们是做多还是做空。在我们与皮特·阿赫尔的访谈中，阿赫尔就表示，他对发现好的市场机会非常感兴趣，而不管这个机会在哪里，也不管这是什么种类的资产。
第四个，也是最后一个优势，全球宏观基金旗下聚集了大量优秀的、敏锐的管理人。正如我们采访的两位管理人所言，管理人必须能够准确地、及时地理解市场及它们之间的相关性。为成功地判断和处理宏观金融形势，基金需要聪慧的头脑、良好的教育、细致的培训、丰富的经验和先进的信息网络。
他们同样需要夜以继日的工作来回答以下问题：英镑会走软吗?中国的通胀会平息下来吗?那些中南美洲国家会拖欠借款吗?中东地区会爆发战争吗?当然最重要的问题是：不管怎样，如何才能保证我们的投资者获利?答案不可能在喝闲茶时得到，也不可能从经纪报告中获知。
如果有人拥有良好的沟通能力、过人的交易天赋、一流的风险管理能力，并且把上述问题梳理清楚了，那么他就能在这种策略下获得丰厚的回报。最后，也是最重要的，根据CISDM的数据， 1990年之后在所有的对冲基金策略中，全球宏观基金在一流的基金经理的管理之下取得了最好的业绩。
