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交易的九重境界:交易的第七重境界我称之为“数学家”

时间:2017-11-13 09:26:40  来源:优势投资者的七项修炼  本篇文章有993字,看完大约需要3分钟的时间

交易的九重境界:交易的第七重境界我称之为“数学家”

时间:2017-11-13 09:26:40  来源:优势投资者的七项修炼

交易的第七重境界我称之为“数学家”

来到这里,意味着你对于量化交易已经登堂入室,有了自己的策略、模型以及实战。而作为一个量化交易者,第一步最重要的是,做出漂亮的回测资金曲线。当你有了一个策略思想,你需要把它写成计算机代码,然后呢?不是马上开始实盘,而是放到真实的历史行情数据中去回测。比如说,你想了一个策略,当5日均线上穿20日均线买入,当5日均线下穿20日均线卖出。你写成了计算机代码,然后你从2010年到2015年的上证指数5年的日线数据来做历史回测,看看这个策略到底能不能赚钱。结果发现,效果没有你想象得那么好啊。然后你会开始做一件事情,叫作参数优化。既然5日均线和20日均线的效果不够好,那么换成10日均线30日均线怎么样?你会发现,可以选择的参数非常多。这个时候计算机的好处就出来了,它能够帮你完成大量计算,在大量参数中找到最优解。

交易的九重境界:交易的第七重境界我称之为“数学家”

这个过程,在数学上叫作拟合。本质上,就是通过大量计算,找出能够最好地适应历史行情的参数。然后你能得到一些漂亮的模拟资金曲线。

这个过程是所有量化交易者的必经之路,也是非常重要的阶段。因为你能把历史行情拟合得越好,做出的资金曲线越漂亮,说明你的基本功非常扎实,说明你对市场的理解非常深刻,说明你具备把各种技术指标做优化组合的能力。这些能力都是非常宝贵的。

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