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在LTCM的破产故事中谁亏损了?谁获利了?带来哪些启示?

2019-03-10 09:52:43  来源:趋势跟踪  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

在LTCM的破产故事中谁亏损了?谁获利了?带来哪些启示?

时间:2019-03-10 09:52:43  来源:趋势跟踪

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美国有线电视新闻网财经频道在1998年10月2日披露了下列亏损者:

在LTCM的破产故事中谁亏损了?谁获利了?带来哪些启示?

在LTCM的破产故事中谁亏损了?谁获利了?带来哪些启示?

1.埃佛勒斯峰资本公司 家建立在百慕大群岛的对冲基金,损失了13亿美元。耶鲁大学和布朗大学的捐赠基金就投资在埃佛勒斯资本公司。

2.乔治•索罗斯的量子基金损失了20亿美元。

3.高风险机会投资基金,由三个海外顾问公司管理的一只4.5亿美元的基金破产了。

4.朱利安•罗伯逊管理的老虎基金,在1998年8月和9月损失了33亿美元。

5.列支敦士登全球信托损失了3000万美元。

6.意大利中央银行损失了1亿美元。

7.瑞士信贷损失了5500万美元。

8.瑞士联合银行损失了6.9亿美元。

9.參桑迪•威尔损失了1000万美元。

10.德累斯顿银行损失了1.45亿美元。

富有戏剧性的是,我们从LTCM的破产故事中可以学到的真实教训来自获利者。坎贝尔公司的趋势跟踪交易者布鲁斯•克里兰德坦率地总结了LTCM和他的公司所用策略的差异:

“如果你回顾一下1998年的前几个月,你会发现行业回报率都差不多。一直到7月,整个状况都不是很好。之后到了8月份,俄罗斯的金融风暴和LTCM的危机爆发。市场在8月上扬了10%,9月和10月都上扬了4%~5%左右,许多商品交易顾问悄悄地拿到了18%~20%的年收益率。三个月前,你很难想象会出现这种一片大好的形势。现在,对冲基金崩溃了,股票市场也完蛋了,但期货管理却独占鳌头,还出现在《华尔街日报》的头版,这其中都是我们如何操作的心理学。”

面对突发事件时,趋势跟踪交易者知道自己不会采取与多数交易者一样的行动。他们早在事件发生之前很久就已经计划实施了。趋势跟踪交易者在1998年8月和9月的绩效数据看起来就像是一张信用卡,持续地刷走LTCM的资金。在LTCM损失了19亿资产的同时,5个长期趋势交易跟踪者——比尔•邓恩、约翰•亨利、杰里•帕克、基斯•坎贝尔和曼恩的收益总和超过10亿美元。

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