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如何使用统计思维分析交易?

2019-03-12 09:38:18  来源:趋势跟踪  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

如何使用统计思维分析交易?

时间:2019-03-12 09:38:18  来源:趋势跟踪

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

20世纪初,现代科幻小说之父赫伯特•乔治•威尔斯在他的政治评论文章中写道:“在现代技术社会里,如果我们想拥有一个受过教育的公民身份,我们需要学会三件事:读书、写字和统计思维。”

如何使用统计思维分析交易?

如何使用统计思维分析交易?

到了21世纪初,我们离这一构想还有多远?在我们的社会里,大多数公民从小就学会了读书和写字,却没有学习统计思维。

下面是关于统计思维的一个简单例子,一个关于男婴和女婴出生比例的案例研究。“有两家医院,第一家医院每天有120个婴儿出生,另一家医院只有12个婴儿出生。平均而言,这两家医院每天出生的男婴和女婴的比例是1:1。然而有一天,其中一家医院女婴的出生数量是男婴的两倍。那么,哪家医院更容易出现这样的情况呢?优秀的交易者能很快说出答案:是规模较小的那个医院。但是,正如研究所示,对于外行来说,这个问题并不好回答。从理论上解释,随着样本数目的增加,随机偏差(偏离总体平均值)发生的概率会减小。”

出生性别的统计和趋势跟踪有什么关系?以两个交易者为例吧,平均而言,他们都有40%的机会获利,其中一个交易者有1000笔交易记录,另一个交易者有10笔交易记录。那么,在接下来的10笔交易中,谁更可能只有10%的机会获利(而不是一般的40%)?有着10笔交易记录的交易者更可能。为什么?交易记录越多,接近平均值的概率就越大;交易记录越少,偏离平均值的概率就越大。

假如有一位朋友,得到了一只股票的小道消息,赚了一些快钱,他告诉了大家。你印象深刻,认为他一定擅长交易。但是,假如你具有统计思维,你就不会有这样的印象。因为你知道,听到消息的人数太少,他同样可能因为下一条小道消息而亏掉老本。一条小道消息并不能代表什么,样本太小了。

正是因为具有统计思维,趋势跟踪交易大师们能从个体户成长为业绩卓著的投资顾问公司,并且打败所谓的华尔街精英。为什么华尔街无动于衷,眼看着约翰•亨利和比尔•邓恩进入并支配他们本来应该控制的领地?因为华尔街过于迷信基准。华尔街追求的是平均化的指数绩效,而趋势跟踪交易者追求的是绝对收益。

华尔街的经纪商和投资银行受制于投资人的非理性要求,以基准为中间值,以偏离均值的程度来确定他们是贏利还是亏损,他们认为趋势追踪交易者的绝对回报是行不通的。

换句话说,围绕均值的波动(标准差)是华尔街对风险的标准定义。华尔街的目标是一致性,而不是绝对回报。结果,华尔街的回报总是平均水平。

关键字: 趋势跟踪趋势
来源:趋势跟踪 编辑:零点财经

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