跨指数食利商品期货的跨商品套利相对应，但市场上不存在完全相同的股指期货在不同的两个市场上市的情况，这与商品期货中同样的标的物在不同市场上市交易的情况有本质区别。对于在两个市场进行两种关联性较强的指数期货之间的套利，属于跨市套利概念，这里的跨指数套利指的是在同一市场内上市的、标的为不同现货指数两个股指期货之间的套利。跨指数套利在我国目前来说暂时不存在，因为在2011年之前我国推出的股指期货品种就只有沪深300指数。
其他交易方式在这里简要介绍媒式套利。
蝶式套利是指在利用不同交割月份的股票指数期货合约差价来获利。它是由两个方向相反、共享居中交割月份的跨期套利交易组成。
蝶式套利与跨期套利的相似之处在于，都认为同一商品的不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况。但是不同之处在于，跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差,而蝶式套利认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割合约价格之间的相关关系将会出现差异。蝶式套利涉及的3个合约可分别称为近期合约、居中合约和远期合约。蝶式套利的具体操作为买入(或卖出)近期月份合约，同时卖出(或买人)居中月份合约,并买人(或卖出)远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。
