热搜: 股市趋势证券概念股

您的位置: 零点财经>股票知识>量化投资> 实证案例:资金流选股策略(一)沪深300

实证案例:资金流选股策略(一)沪深300

2017-06-26 14:12:03  来源:量化投资  本篇文章有953字,看完大约需要3分钟的时间

实证案例:资金流选股策略(一)沪深300

时间:2017-06-26 14:12:03  来源:量化投资

本案例的结果来自于D-AlPha量化对冲交易系统的后验平台‘模拟交易所’,主要数据情况如下:

(1)后验开始时间:2007-2-l,后验结束时间:2011-2-18。

(2)股票池范围:沪深300成分股;全市场。

(3)资金规模:现货1亿,3亿,10亿;期货:现货=1:1。

(4)撮合规则:高频数据撮合,与交易所类似。

案例结果1:沪深300

该结果的股票池来自于沪深300成分股,结果如表2-16所示。

1

表2-16资金流模型策略—沪深300

资金流模型策略—沪深300续表

资金流模型策略—沪深300续表

从表2-16中可以看出,在资金为3亿、调仓期限为3个月时效果最好,这是因为资金量比较大的时候,对市场的冲击比较大,从而吞噬了部分收益率,收益率曲线如图2-8所示。

资金流模型策略收益率曲线(沪深300-3亿-个月)

图2-8 资金流模型策略收益率曲线(沪深300-3亿-个月)

关键字: 量比沪深
来源:量化投资 编辑:零点财经

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

友情链接

网站首页
老丁说股
李大霄
严为民
股票问答
股票术语
视频教学
网站地图

copyright 2016-2019 零点财经保留所有权 鲁ICP备16025527号-1 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

零点财经保留所有权 鲁ICP备16025527号-1

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除