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与平均值相伴的误差

2018-03-02 02:12:44  来源:波段交易法  本篇文章有1053字,看完大约需要4分钟的时间

与平均值相伴的误差

时间:2018-03-02 02:12:44  来源:波段交易法

与平均值相伴的误差

我曾经统计过一级市场的400只低价股(500日元以下),从1976-1994年,19年时间内出现涨跌幅度在10%以上的波动,波峰(或波谷)出现的次数在2560次,其中波峰一波谷之间的平均天数是59.2天。这些数据刊登在我的《股票提高讲座》一书中。

我还统计过65只建设类股票15年的波动,平均天数是60.1天,见《职业炒手教你股票投资》一书。

2

股票价格走势图

我研究了27年零6个月的时间,验证了日经225平均指数的机械式波段交易的效果,就是在月初买入,在第3个月的同一天平仓及反手卖空,从1965年一直到1992年,成功率是69.1%。这些数据刊登在我的《股票成功实践论》一书中。

由这些数据可以看出,股票的股价存在着平均60天或3个月波动方向发生反转的规律。但是,这只是平均的数据,每只个股又有其独特的特性,具体个股的波动周期与平均值存在着一定的误差。

个股行情的反转天数有时比60天少,有时比60天多。极端的场合下,个股行情的反转天数比平均统汁天数(60天)少25%(即,只有45天),或下一个波段又多25%(即75天),在这种情况下,原来的平均统计天数就没有用了,不能用在这只个股上,这一点在操作的时候要特别注意。

股票固有的波动周期被打乱大致有如下原因:

(1)企业的业绩发生变化。

(2)庄家的介入。

(3)增资等内部因素。

(4)突发的政治事件。

因此,在选择做波段交易股票的时候,不要选择如下类型的股票:

(l)业绩变化剧烈的股票。

(2)有庄家介入的股票。

(3)小道消息多的股票。

(4)成交量稀少的股票。

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