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什么是股指套利?行业指数套利的基本概念

2017-07-19 10:08:02  来源:量化投资  本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

什么是股指套利?行业指数套利的基本概念

时间:2017-07-19 10:08:02  来源:量化投资

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股指套利

在经济全球化的今天,不同的国家、地区、行业经济的联系越来越紧密,而代表这些国家、地区、行业的公司之间的关联程度也越来越大,这就使得系统性的风险会造成一荣俱荣、一损俱损的局面。表现在资本市场上,就是这些国家、地区、行业的指数具有很强的相关性,这就使得进行指数间的对冲交易成为一种低风险、高收益的投资方式。

行业指数套利

在中国的经济发展中,很多行业具有很强的相关性,比如工业和材料之间。中国的工业发展离不开材料,当工业增速加快的时候,对材料的需求也会很大,所以这两个行业之间具有很强的相关性。其他类似的行业还有金融一地产、医药一消费等。

图6-8显示了300工业指数和300材料指数的比价关系。从图中可以看出,这两个指数长期的比价处于0.8~1.05之间,因此当比价超过1.05时,则可以做空工业指数并做多材料指数的交易策略,当比价恢复到0.8以后则平仓,并进行反向操作,从而规避系统性风险,并且赚到其中的波动差。

300工业指数—300材料指数比价

图6-8 300工业指数—300材料指数比价

关键字: 行业指数
来源:量化投资 编辑:零点财经

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