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[2009年非言时代]百家争鸣

2019-11-10 17:35:14  来源:私募高手  本篇文章有1219字,看完大约需要4分钟的时间

[2009年非言时代]百家争鸣

时间:2019-11-10 17:35:14  来源:私募高手

2009年股市转牛后,除了掀起又一波“公转私”狂潮外,各路形形色色的私募纷呈涌现。

2009年6月1日,一只叫做山东信托•红色量化一号的证券投资集合资金信托计划正式成立。该信托成为中国第一个量化阳光私募产品,它的投资顾问是红色资本顾问公司,它的面世标志着量化投资策略在国内阳光私募界的首次尝试。

山东信托•红色量化一号开启了量化阳光私募的先河,意味着国内投资界运用量化投资策略的一次大胆探索。相比普通公募、私募基金,红色量化一号有几大亮点:首先,秉承量化投资的理念,红色量化一号利用数量统计的方法对市场收益进行高频预侧,及时调整仓位,能够有效降低投资组合风险及收益市场相关性。其次,红色量化一号采用成熟的定量模型对行业和个股的预期收益分别建模,从而保证获取超额市场收益。此外,在行业权重配置上,采用基于布莱克•利特曼模型的改进型MVO系统(BLMVO)来确定股票配置比例,并在保障收益最大化的同时严格控制风险。

[2009年非言时代]百家争鸣

红色资本的首席执行官刘震是海归,他于2009年3月底在深圳举办的私募峰会上就表示,这次想回国为对冲基金作点贡献。后来圈内把红色量化一号的出现归结为中国“第三拨”私募经理—海归派经理已经随着华尔街华人精英的回流正式浮出水面的标志。

据称,刘震曾在管理资金达180亿美元的著名对冲基金公司布莱文•霍华德担任高级金融管理师,在职期间为公司创造的收益率达到其管理基金的30%,被《镜报月刊》誉为“华尔街新生代对冲明星”。在厉经十数年的华尔街历练之后,刘震于2008年5月回国开拓自己的事业,创立了红色资本。

刘震只是金融风暴中华尔街华人精英回国大潮的代表之一。据刘震介绍,1995年他加入世界最大对冲基金公司德邵基金的时候,在对冲基金行业内遇到的华人还很少,后来的10年里则越来越多,“数不过来”,而到了现在,“受金融危机冲击,这帮人又几乎全部回到了国内”。

关键字: 证券量化投资股市
来源:私募高手 编辑:零点财经

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