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成功的量化投资:什么是大奖章基金?

2019-02-02 02:09:59  来源:低风险投资之路  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

成功的量化投资:什么是大奖章基金?

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成功的量化投资:什么是大奖章基金?

大奖章基金成立于1988年3月,是美国私募基金公司文艺复兴科技公司的第一只基金产品,产品的基金经理是两位美国著名的数学家,西蒙斯和埃克斯,他们分别于1967年和1976年获得数学界最高荣誉——美国数学学会5年一度的伟布伦奖,这是大奖章基金名称的由来。

大奖章基金通过研究市场历史数据来发现统计相关性,以预测期货、货币、股票市场的短期运动,并通过数千次快速的日内短线交易来捕捉稍纵即逝的市场机会,交易量之大甚至有时能占到整个NASDAQ交易量的10%。当交易时间开始时,交易模型决定买卖品种和时机,20名交易员则遵守指令在短时间内大量地交易各种美国和海外的期货,包括商品期货、金融期货、股票和债券

大奖章基金的成绩也好得惊人,从1988年成立到2008年,大奖章基金的平均回报是35.6%,而标普指数年均涨幅仅9.2%。

与长期资本管理基金不同的是,大奖章基金主要依靠高频交易赚钱,资金杠杆很低,所以也更加安全。但由于流动性限制,这种高频交易模式的市场容量是有限的,所以大奖章基金在1993年达到2.7亿美元的规模后,就停止接受新资金的加入了。

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