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如何使用MATLAB计算纯多头策略和市场中性策略的夏普比率

2017-06-29 17:34:25  来源:量化交易  本篇文章有1585字,看完大约需要5分钟的时间

如何使用MATLAB计算纯多头策略和市场中性策略的夏普比率

时间:2017-06-29 17:34:25  来源:量化交易

使用MATLAB

如何使用MATLAB计算纯多头策略和市场中性策略的夏普比率

%清除工作空间已有变量

clear;

%从“IGE.xis”读入数据

[num,txt]=xlsread('IGE');

%第一列(从第二行开始)是交易日,格式为mm/dd/yyyy.

tday=txt(2:end,1);

%将时间格式转化为yyyymmdd.

tday=datestr(datenum(tday,'mm/dd/yyyy'),Iyyyymmdd');

%将数据字符串转化为单元型数组,再转化为数值型变量

tday=str2double(cellstr(tday));

%最后一列是调整后的收盘价

cls=num(:,end);

%将tday按时间升序排列

cls=num(:,end);

%将tday按时间升序排列

[tday sortIndex]=sort( tday, 'ascend');

%将cls按时间升序排列

cls=cls(sortlndex);

%计算日收益率

dailyret= (cls(2:end)-cls(1:end-1))./cls(1:end-1);

%假设无风险利率为4%/年,每年252个交易日,计算超额收益率;

excessRet=dailyret-0.04/252;

%输出结果应该是0.7893

sharpeRatio=sqrt(252 )*mean(excess Ret)/std(excessRet)

MATLAB代码可以从我的个人网站上下载epchan.com/book/example3 4. m。


来源:量化交易 编辑:零点财经

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