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如何使用Excel与MATLAB计算纯多头策略和市场中性策略的夏普比率的精确步骤

2017-11-20 09:06:30  来源:量化交易  本篇文章有812字,看完大约需要3分钟的时间

如何使用Excel与MATLAB计算纯多头策略和市场中性策略的夏普比率的精确步骤

时间:2017-11-20 09:06:30  来源:量化交易

再考虑多空市场中性策略。这个策略由前面策略变化而来,在买入IGE时,做空等量美元的标准普尔存托凭证(SPY)进行对冲,2007年11月14日同时将这两个头寸平仓。从雅虎财经下载SPY价格数据,保存为SPY. xls文件。


Excel和MATLAB的使用步骤与上面很相似,留给读者做练习写出其精确步骤:

使用Excel

1、按上文的方法对SPY. xls的列按日期升序排序;

2、复制SPY.xls的G列(调整后收盘价),粘贴到IGE. xls的J列;

3、检查J列的行数是否与A-I列一样。如果不一样,说明数据有问题,核实从雅虎财经下载的数据是否是同一日期范围内的数据;

4、使用同样的方法在K列计算日收益率;

5、在K列的首行输入“日收益率”以便阅读;

6、在L列,计算H和K的差并除以2,得到套期保值策略的日净收益率(除以2是因为使用了2倍的资本);

7、在L1506单元格内计算对冲策略的夏普比率,结果应该是“0. 783681”。

使用MATLAB

%接上例MATLAB代码

%在此插入你自己的代码,像上例那样从SPY. xis读入数据

%将包含SPY每日收益的数组命名为“SPY日收益率”

%日净收益率(除以2是因为使用了2倍的资金)

netRet= (dailyret-dailyretSPY) /2;

%输出结果应该是0.7837.

sharpeRatio= sqrt(252 )*mean(excessRet)/std(excessRet)


来源:量化交易 编辑:零点财经

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