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对冲交易实例分析:ETF基金与股指期货空单的对冲操作

2019-02-02 02:14:43  来源:低风险投资之路  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

对冲交易实例分析:ETF基金与股指期货空单的对冲操作

时间:2019-02-02 02:14:43  来源:低风险投资之路

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对冲交易实例分析:ETF基金与股指期货空单的对冲操作

对冲交易实例分析:ETF基金与股指期货空单的对冲操作

一个典型的对冲交易是ETF基金与股指期货空单的对冲操作,又叫期现套利,可以买入300ETF指数基金,然后买入股指期货空单。由于股市期货合约到期后会与沪深300指数收敛,这样就可以赚取期货相对现货升水(期货价格高于现货)的价差。

对冲交易的预期收益是确定的,预期时间也是确定的,但是存在高于预期收益的机会。接着上面苹果店的例子往下说,假如套利者在海南购买了4 元/斤的苹果,并承诺5元/斤卖给北京。突然价格波动,海南的苹果涨到10元/斤,而北京的苹果涨到9元/斤。此时套利者不需要将海南的苹果运到北京卖出,而是直接将苹果以10元的价格在海南的市场卖出,赚取6元的差价,同时支付给北京苹果店4元/斤的违约费用,弥补北京苹果从5元涨到9元带来的差价。结果套利者赚到了2元7斤的差价,比当初预期的1元/斤的差价还多。

在ETF金和股市期货空单的对冲操作中,投资收益率虽然是按照股指期货合约到期日收敛计算的,但是投资者并不需要持有投资品种一直到股指期货合约的交割日,因为中间如果出现更好的退出机会,完全可以提前卖出ETF基金,并平掉股指期货空单。

关键字: 沪深股市
来源:低风险投资之路 编辑:零点财经

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