1941-1942年期间，我在期货交易方法和技巧上花了很多时间。接着，第二次世界大战来临了，由于有更重要但没那么有吸引力的工作在手，所以市场研究就停止了。1941-1942年期问研究的费用是由一个人提供的，同时，当时也没有考虑要出版研究的成果。我现在要感谢那个人，在他的允许之下，我才能从那项研究的主要结论中提炼出如今的纲要(这也等于免去读者阅读大量细节的负担——技术细节、工作图表)。
什么叫做“三五天内摆动2.5%”法？
这项研究的覆盖时间达12年，从1930年1月至1941年12月，并逐步获得了两个方法。第一个方法探求的是如何更好地在顶部和底部突破后买进和卖出，这与前面谈论过的方法具有很多相同性。而另一个方法所做的是，如何以更有利的价位买进和卖出—也就是说，相比于常见的方法，怎样做到比它们买得更低和卖得更高，而常见方法的信号，本质上是以此前供求界限的突破为基础的。1941-1942年期间研究中的第二个方法，就是现在的“突破法”的前身，所以，我们正好可以利用已经熟悉的内容作为背景知识。
我最终所要采纳的买卖规则，必须做到在整个12年即1930-1941年期间。获利最大。换句话说。通过试错程序。被采用的规则必须适用于整个时期。显然，当这些规则放入1930-1941年间检验时，得到了优秀的记录。
有了1930-1941年研究期间的最佳规则后，我就想进一步弄清，如果检验期间等里前移的话，同样的规则是否依然表现出色呢?如果同样的规则在检验期间等量前移了之后，仍能表现出色的话，那么，它们在未来的时期肯定也能获利。所以，我就用同样的规则进行更
前移的12年期检验，即对1915-1929年期间进行检验，这期间的市场是放开的，其中包括期货交易中止的三年(1917年8月25日至1920年7月24日)。
我发现，正如预想的那样，即使这个方法在近乎公式化选取的检验期(1930-1941年)不能获得优秀的结果，其表现仍然值得信赖，而且可以肯定的是，它在前移期间(即1915-1929年)的表现状况，这正是我们未来所期望的。
当然，任何方法最关键的检验是“它未来表现怎样?”正在这个时候(1954年6月，本文的修订版正在准备之中)，我们对1941-1942年发现的方法又做了检验，时间跨度比12年多一点(即1943年1月至1954年7月)，对于较近期的记录我没有做任何详细的汇编，但是，我无意中查验了一些期权，并发现所有合约都能证明“息在期货”足以直利。其中有好的交易时段，也有烦人的交易时段，但每个合约交割结束时，一直保持着净赢利。这些方法的交易检测记录接近30年(1915-1954年)，其中约有12年成功地用在了不可知的未来。可是，不管这一切怎样，这些方法并没有显示出在交易规范程序中我们所期望的一切。“3%”法在某些方面也是如此——主要是，可以建立起来的“重要”顶部和底部出现太少，这样，当一个可以使用该方法的重要趋势结束之后，需要延缓很长时间才能再出现。
