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什么是简单套期保值?

2018-10-28 14:21:05  来源:股指期货操作指南  本篇文章有645字,看完大约需要2分钟的时间

什么是简单套期保值?

时间:2018-10-28 14:21:05  来源:股指期货操作指南

什么是简单套期保值?

什么是简单套期保值?

简单套期保值就是在无基差风险的前提条件下,投资者在股票市场和股指期货市场同时建立方向相反、价值相等的头寸,从而保证投资组合的完全避险。该理论给含着风险最小化的观点。

(一)前提假设条件和操作策略

简单套期保值理论的一个重要前提假设是:股票投资组合的价格与股指期货价格变动方向相同且波动幅度完全一致,即无基差风险。在这一市场条件下。投资者可以将最优套期保值比率设定为1,在股指期货市场中买入或卖出与股票头寸价值相等且方向相反的合约,这样投资者在股票组合上的利得(损失)恰与股指期货市场上的损失(利得)相互抵消,从而实现完全避险的目的。

(二)存在的缺陷

简单套期保值理论的前提假设条件与现实情况有一定差距,现实中股票现货与股指期货价格变动虽然有高度相关性,但变动幅度并非完全一致,存在着基差风险,因此,将套期保值比率设定为1,无法达到风险完全消除的目的。

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