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芝加哥期货交易所大豆期货交易如何进行?顶底测量结果表明什么?

2018-11-27 14:33:12  来源:万能测顶底宝典  本篇文章有字,看完大约需要19分钟的时间

芝加哥期货交易所大豆期货交易如何进行?顶底测量结果表明什么?

时间:2018-11-27 14:33:12  来源:万能测顶底宝典

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美国第二大期货交易所芝加哥期货交易所(CBOT)成立于1848年,是世 界上历史最悠久的期货和期权交易所。目前,其3 600多个成员在此从事48种 不同的期货和期权交易。

在交易所早期,CBOT仅交易农产品,如玉米(2号黄玉米)、小麦、燕麦 和大豆(2号黄大豆)。交易所的期货合约经过多年的发展演变成现在的包括 黄金和白银及主要市场指数期货合约等品种,另一个金融创新期货期权于1982 年推出。

蒲式耳(BUSHEL,缩写BU)是一种容量单位,1蒲式耳在英国等于8加 仑,相当于36. 268升(公制);在美国,1蒲式耳相当于35. 238升(公制)。

1BU油料或谷类的重量各异,即使同一种油料或谷物也因不同品种或产地实际 换算也有些差别。 -

据美国大豆协会统计单位换算表,1BU大豆的重量是601b (磅)或 27. 2154公斤,在大豆和小麦上,英、美、加拿大和澳大利亚都是一样的。同 容积的棉籽为32lb;玉米701b;花生仁(弗吉尼亚产)171b;花生仁(西班牙 产)251b;向日葵281b。这仅是行业统计中习惯计量概念。但在贸易结算中, 则以实际重量为准。

大豆属一年生豆科草本植物,别名黄豆。中国是大豆的原产地,已有 4 700多年种植大豆的历史。欧美各国栽培大豆的历史很短,大约在19世纪后 期才从我国传人。20世纪30年代,大豆栽培已遍及世界各国。现以CBOT大 豆为代表说明之。

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货标准合约

合约单位:5 000蒲式耳

交割等级:2等转基因黄大豆或交易所指定的替代品

报价单位:美分或1/4美分/蒲式耳

最小变动价:1/4美分/蒲式耳(12. 50美元/张)

涨跌幅限制:比上日结算价高低30美分/蒲式耳(可扩大为45美分, 2008年3月3日起改为50美分),现货月无此限制,限制在现货月之前2日内 取消。

合约月份:1,3, 5, 7, 8, 9, 11

最后交易日:交割月倒数第7个交易日

最后交割日:交割月的最后一个交易曰

期满合约在最后交易日中午结束

交易时间:芝加哥时间周一至周五上午9: 30 ~下午1: 15

Project A:芝加哥时间周日至周四上午9: 00~下午4: 30

交易代码:SM

CBOT大豆7月合约从1970年2月的低位256. 7美分/蒲式耳展开第一轮牛 市行情,其8g/5倍阻力位在

256.7 x8π/5 =1 290. 3

1973年6月高见1 290美分/蒲式耳,与之相差甚小(详见图3. 8.1)。其 中8町/5对应288% 288 =2x144,144是裴波那契数列中第I2个数F12 = 144 = 122 = 132 -52,是除1之外唯一的平方数,正好是其下标的平方。

选取1973年6月的循环高点1 290

从图3. 8.1可以看出,选取1973年6月的循环高点1 290

第二情形[X的2/3邻域(0.6538<0.715)],取X=2/3,可预测出其

下跌的目标位为I^!j=P(1290 , 2/3) =1290 xe-8/9 =530.3 附近。事实上,I974年5月低见520美分/蒲式耳

与1975年12月的低位466相差1美分/蒲式耳。之后反弹受阻于扩张喇叭形上 缘1085[ =520x972.4+466],1977年4月高见1 064美分/蒲式耳。随后回调 至二分位1064+2=532附近,1977年8月低见526. 4美分/蒲式耳,随后反弹受阻于其13^/21倍处 526. 4 x 13π/21 = 1 023. 74

1980年11月髙见1 024美分/蒲式耳。之后下跌大约π/7至566. 4,再次反弹 至受阻于收敛喇叭形上缘989( -1 064 x526.4 -566. 4)附近,1983年9月高 见992. 4美分/蒲式耳。2.2节给出当价位短期跌 幅达到52%(Xo-O. 52)时是极佳的买人时机,即次高点乘以0. 48左右便是买入价位。

1987年2月低见477美分/蒲式耳,之后的反弹比几何算法 477 x 1 064 +466 = 1 089. 1

髙0. 3美分/蒲式耳(1988年6月高位1 099.4),显然1 089. 1附近有足够的 时间建立空单。又一次下跌π/6至1099.4 x (1 -π/6) =523.76

附近,1991年6月低见522. 4美分/蒲式耳。接下来的反弹受阻于CBOT大豆7月合约从1973年6月高点H: = 1 290美分/蒲式耳下跌至1975

年12月低点L, =466美分/蒲式耳之后反弹至1988年6月高点H2 = 1 099. 4美分/蒲式耳,利用九何方法

L2 = H2 x Lj 4- H! (3.8.4)

可预测另一低点为

L2 = 1 099. 4 x466-=-290 =397.1

附近。而接从902开始的下跌与从1 064 - 477下跌的比例相当计,应用波峰、 波谷公理,我们有

477 x902 + 1064 = 404.37

取两者平均值则为(397. 1 +404.37) -2 =400.735,与1999年7月9日低位 401.2相差不到半美分。从401. 2美分/蒲式耳上升至2000年5月3日582. 4美 分/蒲式耳完成第一小段上升,依单边上涨目标预测式

H 测+(4-LJ) x(3 (3.8.5)

取(3=5π/6 (对应150°),则其上涨目标位为

H 测=582.4 + (582.4-401.2) x (π-π/6) =1056.8 附近。若以2002年1月2日低位421. 2为起点计,其4π/5阻力位在

425 x4π/5 = 1 068. 1

421.2 x4π/5 =1 058.6

取两者平均值则为1 063. 35附近,与2004年4月5.日高位1 064相差不到1美 分,显然是可成交的沾空价位,此高位正好和1977年4月高位1 064相等。 1 064下跌π/6目标为

1064x(1 -π/6) =506. 89

附近,至此第一情形中靠下界情况已出现三次,可见空头力量之强大。由波 峰、波谷公理,我们有

1064x522.4 + 1 099.4=505.6

2005年2月4日低见506美分/蒲式耳。506的4π/5 (对应144°)阻力位在 506x4π/5 =1 271.7

事实上2007年12月28日短线高见1 272美分/蒲式耳,2007年12月31日回 调至1 220美分/蒲式耳。

选取低点L= 506,根据万能测顶公式

h(L, X) -Lex2'2+x, X^O (3.8.6)

与2008年1月14日高点1 375. 4美分/蒲式耳正好相符。2008年1月23 日回调至1 220. 6美分/蒲式耳。

CBOT大豆从2005年11月28日低位564. 4美分/蒲式耳开始上涨

比2008年3月3日高点1 596美分/蒲式耳低0. 2美分/蒲式耳,显然是可成交 i的沾空价位,之后大幅暴跌,时至2008年3月20日已封死跌停板1 222美分/ *蒲式耳,三周之内跌幅已超过23%,空方获利2倍以上。

就短线而言,CBOT大豆从1999年7月9日低位401. 2美分/蒲式耳开始上涨 测=401.2 x(π-π/10) =1 134.37

2006年12月18日的次级循环低点

附近。如图3. 8. 2所示(数据取自文华财经或博易大师,富远与之有些出人),若按2006年12月18日的次级循环低点682. 4美分/蒲式耳上升至2007年2月 22日的循环高点822美分/蒲式耳为第一小段上升计,用单边上升势情形进行其最小上升目标位为

infjH 测} =682.4 + (822 -682.4) x(ir + Tr/32) =1 134. 67 而2006年11月27日高位723的ir/2 (对应90°)阻力位在

723 x π/2 = 1 135. 69

也就是说,CBOT大豆至少要升至1 134. 67蠢分/蒲式耳之上,但短期受阻于 1 135. 69,两者平均值1 135. 28与2007年11月26日的短期循环高点1 135. 2 甚为接近。另外 .

723 + (723 -582.2) x (π-π/15) =1 135.85

582.4 + (582.4-401.2) x(π-π/36) =1 135.84

2007年12月3日CBOT大豆回调至1 098.4美分/蒲式耳,短线在1 135附近作 空者,一周之内获利30%以上。图3.8. 1和图3.8.2余下部分请读者自行练习。

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