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筹码选股模型实证案例:单个指标实验结果对比

2017-06-28 15:17:28  来源:量化投资  本篇文章有1169字,看完大约需要4分钟的时间

筹码选股模型实证案例:单个指标实验结果对比

时间:2017-06-28 15:17:28  来源:量化投资

根据上一节的策略,所获得的投资组合结果如下:

表2-23是单个指标收益率情况的对比,从表中可以看出,机构持股数(季度增长率)是效果最好的指标,获得年化46%的收益率,而同期上证指数仅获得17%的年化收益率。这可能是因为机构对市场的影响力比较大造成的。

筹码选股模型中单个指标的收益率情况对比

表2-23 筹码选股模型中单个指标的收益率情况对比

图2-28是单个指标在不同年份的收益率情况,从图中可以看出,机构持股比例(增长率)这个指标在2007年和2009年的牛市中均超越其他指标,这可能是因为在牛市的情况下,机构的力量造成了比较大的趋势,而在熊市中,机构持股不卖,使得其也容易遭到更大的损失。

筹码选股模型中单个指标在不同年份的收益率情况

图2-28 筹码选股模型中单个指标在不同年份的收益率情况

图2-29是单个指标的净值走势图,从图可以看出,基于股东户数(季度增长率)、户均持股数(季度增长率)、机构持股数(季度增长率)的3个方法中,基于机构持股数(季度增长率)的指标效果最好,户均持股数次之。

筹码选股模型中单个指标总收益率曲线

图2-29 筹码选股模型中单个指标总收益率曲线

关键字: 上证指数趋势
来源:量化投资 编辑:零点财经

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