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量化投资主要内容:期权套利

2017-06-22 16:07:34  来源:量化投资  本篇文章有539字,看完大约需要2分钟的时间

量化投资主要内容:期权套利

时间:2017-06-22 16:07:34  来源:量化投资

期权套利交易是指同时买进卖出同一相关期货,但不同敲定价格或不同到期月份的看涨或看跌期权合约,希望在日后对冲交易部位或履约时获利的交易。期权套利的交易策略和方式多种多样,是多种相关期权交易的组合,具体包括水平套利、垂直套利、转换套利、反向转换套利、跨式套利、蝶式套利、飞鹰式套利等。

<a href='/lianghuatouzi/'>量化投资</a>主要内容:期权套利

期权具有杠杆高、损失有限的特点,使得利用期权进行套利交易,比期货套利的效率更高,收益率更大。期权套利分析主要需要解决的问题有高低损益平衡点确定、套利空间计算、交易成本、市场容量等。

关键字: 量化投资
来源:量化投资 编辑:零点财经

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