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天然气期货的季节性交易

2017-11-20 08:19:49  来源:量化交易  本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

天然气期货的季节性交易

时间:2017-11-20 08:19:49  来源:量化交易

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出于空调用电的需要,发电厂在夏季对天然气的需求会增加。这就意味着我们可以建立这样一个天然气季节性交易策略:在2月25日(如遇节假日,则顺延至下一个交易日)收盘时买入一份6月到期的纽约商品期货交易所天然气合约(代码:NG),并在4月15日(如遇节假日,则提前至前一个交易日)清仓。在写作本书时,这一策略已经连续14年盈利。

下表给出了其每年的盈亏和最大桂欢(回浏和实际交易):

天然气期货的季节性交易

*2倍QG的实际交易结果

天然气合约的波动巨大,曾导致对冲基金(如Amaranth Advisors亏损60亿美元)和银行巨头(如Bank of Montreal亏损4.5亿美元)的巨额亏损。所以,一定要谨慎使用这一策略,也许可以考虑使用微型QG期货合约,这个合约的大小只是NG合约的一半。


来源:量化交易 编辑:零点财经

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