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价格之间的独立性是正态分布的必要条件

2017-06-06 13:25:39  来源:道氏理论  本篇文章有996字,看完大约需要3分钟的时间

价格之间的独立性是正态分布的必要条件

时间:2017-06-06 13:25:39  来源:道氏理论

<a href='/gushiguilv/209314.html'>上证指数</a>周<a href='/zdschl/210667.html'>k线</a>图

图1上证指数周k线图

我们几乎可以随手就拿到一张类似正态分布的长期图表,这是偶然的吗?实际上,在自然现象和社会现象中,大量的随机变量都服从或近似服从于正态分布。例如,大海中波浪的断面的图形,电子管或半导体器件中的热噪声电流或电压等,都服从正态分布。

用数学的概念可以理解为,在客观实际中,有许多随机变量,它们是由大量的相互独立的随机因素的综合影响所形成的。当然,它们并不是绝对独立的,而是彼此之间发生着内在联系的,而且其中的每一个个别因素在总体的影响中所起的作用都是微小的。

在长期图表中,由于股市、期市中的价格通过实践分析的确存在正态分布,所以价格之间的变化具有一定的相互独立性。如果价格之间相互依赖。即一个价格产生的概率是由之前的价格决定的,那么将不可能出现太多的正态分布。这是由于市场在一定程度上是有效的,所以会促使价格变化的新信息是随机到来的,因此使得短期变化的价格之间也是随机的、独立的。

根据统计学的中心极限定理,如果一个随机现象由众多的随机因素所引起,每个因素在总的变化中起着不显著的作用,那么就可以推断,描述这个随机现象的随机变量将近似服从于正态分布。这样便形成了对市场的随机分析。这也是市场游走理论的依据。

不过,由于样本的稀少及样本的独立性决定了均值的不可靠,而正态回归分布展现的是总体的规律性,所以正态回归分布会提供比单个价格更可靠的预测信息。这就是市场具有自身规律的客观背景。

关键字: k线k线图上证指数
来源:道氏理论 编辑:零点财经

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