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多头股票一股票期权套利组合案例分析

2017-07-21 14:19:25  来源:量化投资  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

多头股票一股票期权套利组合案例分析

时间:2017-07-21 14:19:25  来源:量化投资

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股票和期权的套利组合有两种,一种是做多股票的同时买入认沽权证;另外一种是做空股票的同时买入认购权证。分别用多头套利和空头套利来表示,股票一期权套利综合分析如表7-1所示。

多头股—期权套利综合分析表

表7-1 多头股—期权套利综合分析表

股票—股票期权套利

多头股票一股票期权套利组合案例 

在2月份,有如下5月到期的某股票的认沽权证:

2

某投资者在2月份买入1万股该股票,投入资金45×10000=45万,同时买入这10万股股票的认沽权证,支付资金=100000x0.5=5万元。总投资为50万,假定到了5月31日,分别以股票小于45元、等于50元、大于50元为例,说明该套利组合的结果。

如表7-2所示,股票认沽权证的组合,最大的作用就是锁定了下行风险。如果股票出现下跌,则不会有任何损失;如果股票上涨超过行权价,则可以获得超额收益。这种方式类似于股指期货套保,但是与股指期货套保不同的是:股指期货套保无法获得超额收益。

多头股票—股票期权套利案例损益分析表

表7-2 多头股票—股票期权套利案例损益分析表

关键字: 股票期权
来源:量化投资 编辑:零点财经

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