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量化择时:TRIX(三重指数平滑移动平均指标)单指标择时测试情况

时间:2017-06-29 16:17:01  来源:量化投资  本篇文章有1047字,看完大约需要3分钟的时间

量化择时:TRIX(三重指数平滑移动平均指标)单指标择时测试情况

时间:2017-06-29 16:17:01  来源:量化投资

TRIX(三重指数平滑移动平均指标)的测试采用TRIX及其均线MATRIX交叉进行择时交易。

量化择时:TRIX(三重指数平滑移动平均指标)单指标择时测试情况

TRIX(三重指数平滑移动平均指标)具体操作法则如下:

2

其中,Signal=l表示买进,Signal=0表示卖出。

测试参数包括计算TRIX的天数N,以及计算MATRIX的天数M。在每个测试期间内,N以2天为间隔,测试范围从2天到20天;M以5天为间隔,测试范围从20到120天。测试中采用遍历的搜索方法,分别计算不同参数匹配下的择时交易情况。

从4个趋势型指标的独立择时交易情况来看,通过调整指标计算参数,均可获得较好的择时效果。以4个指标的最优参数择时效果来看(如表3-2所示),在相对较长的时期内均能稳定战胜买入并持有策略下的交易收益,并且风险调整收益也更具优越性。其中,MA, MACD和TRIX的择时交易次数要明显低于DMA指标,因此,如果考虑交易费用,DMA的择时效果会打折扣。

个趋势型指标最优参数下的独立择时交易表现比较

表3-2 4个趋势型指标最优参数下的独立择时交易表现比较

关键字: 趋势
来源:量化投资 编辑:零点财经

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