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趋势追踪选股策略:利用趋势追踪技术构建组合的方法

2017-06-27 13:19:17  来源:量化投资  本篇文章有691字,看完大约需要2分钟的时间

趋势追踪选股策略:利用趋势追踪技术构建组合的方法

时间:2017-06-27 13:19:17  来源:量化投资

利用趋势跟踪的方法构建组合主要分为3步:

(1)探讨指标,找寻出一系列刻画趋势的指标,然后经过细化处理,令其能较好地跟踪各个级别行情的趋势。

(2)选择样本内大样本数据进行建模,然后再选择样本外大样本数据(若干年时间)进行外推测试。需要证明样本内数据建立的模型,在样本外进行外推测试仍然有良好效果,这样模型才有意义。

(3)模型参数稳定后,则每天可以得到当前发出买入和卖出信号的股票,这样可以给每只股票分配一笔资金,买入(或者重配)当日发出买入信号的股票,卖出(或者低配)发出卖出信号的股票,用这种方式来构建股票组合。

利用趋势追踪技术构建组合的方法

以上是完全用技术指标来构建组合,如果和基本面、消息面结合起来选股,则是先给出当日发出买入的股票组合,然后再结合基本面和消息面的信息进行分析,确定最后的投资标的。

关键字: 趋势趋势跟踪
来源:量化投资 编辑:零点财经

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