这段时间在研究股票多头的趋势跟踪策略，今晚到了一个阶段，所以下午开启了这个量化策略进行历史回测。回测时间是2015年2月1号到2017年7月1号，在做这个策略的历史回测时，我故意把风控模型部分从策略中移除掉，目的看这种策略的的特性，更清晰的看到这个策略的表现情况，效果如图，蓝色线是沪深300收益曲线，红色为量化策略的收益情况。

这种策略效果在2015年9月到2016年3月这段时间表现还是很亮眼的，但是2016年3月到今年这段时间就不太理想了。为了更清楚的探究2016年3月到今年这段时间的表现，我再一次单独回测这段时间的表现，效果如下：

这种策略的表现，离正式实盘运行的量化策略标志还是差很远的，这只是量化策略研究过程中的第一步回测验证，还需要更多的数据分析和模型构建来优化，毕竟优秀的量化策略不仅收益可观，还需要最大回撤都控制得十分好等。