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量化交易理论学习(6)—量化模型的建立

2018-06-06 17:28:31  来源:量化投资常见问题解答  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

量化交易理论学习(6)—量化模型的建立

时间:2018-06-06 17:28:31  来源:量化投资常见问题解答

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量化模型在投入应用之前已通过历史数据的检验。“历史会重演”、“历史惊人的相似”是量化交易的重点理论依据。不过还必须经过现实实践的测试和检验。

量化模型在投入应用之前已通过历史数据的检验

量化模型在投入应用之前已通过历史数据的检验

一、量化交易建立模型的原则。

第一条原则:必须保密

假如说一个模型可以从市场上赚到的利润是一个和。那么非常明显,应用的人越多,模型的寿命就越短。

第二条原则:建立的基石必须要牢固。

模型的基石是什么?就是设计模型的原始思路。每一个模型,必须要抓住了市场的某一个规律。因此,你需要问自己,这个规律是长期存在的,还是有局限性短期存在的。

第三条原则:定期维护和升级。

有一个著名的投资家说过,模型就犹如女人一样,必须定期维护和升级。尽管你找到了一个可以长期存在的市场规律。比如,上涨多了总要下跌,下跌久了总是要上涨。然而在不同的时期,具体的表现却可能不一样。这就协及参数优化问题。每隔一段时期,将新行情的数据加进去之后进行整体优化。

第四条原则:必须有多种模型组合。

不管如何,单一个模型走天下是不可持续的。所有量化交易者均认同这一点。因此,不同模型之间的组合相当重要。

必须有多种模型组合

必须有多种模型组合

二、量化交易模型的建立方法

1.必须建立股市信息统计分析的基础,从大量的数据上通过数据挖掘寻找到赚钱股票的内部联系,找出入市点和退出点的基本特征。

2.量化交易模型进行历史数据的模拟验证。两个星期能够达到5%的收益,至少要达到所有历史数据有效率超过80%。这样的模型才算合格。

3.如果你的量化交易模型在实验过程中盈利的成功率超过80%,你就能够进行实战模拟验证了。

4.在实战中监控量化交易模型。假如某一个阶段连续发生3次模型交易失败的事情,就要停止操作,必须重新观察模型。并且分析原因。必要时,要推倒从来。

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