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如何更好地对篮子期权进行定价和对冲?

2019-06-08 16:30:05  来源:外汇风险  本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

如何更好地对篮子期权进行定价和对冲?

时间:2019-06-08 16:30:05  来源:外汇风险

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传统的篮子期权定价法有积分定价法和一维对数正态分布定价模型。首先介绍的是积分定价法,此法计算过程很慢,并且得出的二次敏感性参数很不精确,随后讨论经典的一维对数正态分布定价模型。在这个模型中多种货币的汇率的加权算术平均值被假设近似等于一次几何加权平均值。

如何更好地对篮子期权进行定价和对冲?

积分定价法

对数正态分布定价

对数正态分布定价


来源:外汇风险 编辑:零点财经

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