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量化交易鼻祖:文艺复兴科技公司偏爱“吃喝玩乐”

2018-05-28 18:59:08  来源:量化投资常见问题解答  本篇文章有2380字,看完大约需要8分钟的时间

量化交易鼻祖:文艺复兴科技公司偏爱“吃喝玩乐”

时间:2018-05-28 18:59:08  来源:量化投资常见问题解答

数学天才詹姆斯·西蒙斯(James Simons)

数学天才詹姆斯·西蒙斯(James Simons)是被金融市场公认的量化交易鼻祖。他于1982年创立了私人对冲基金管理公司——文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies)。西蒙斯于2009年退休后,文艺复兴科技公司由两位来自IBM(144.67, -0.42, -0.29%)的计算机科学家执掌投资大权。

最新13F持仓报告显示,文艺复兴科技公司2018年第一季度持有的在美国上市交易的证券品种914.3亿美元,比前一季度增加了71.6亿美元。当季文艺复兴科技公司新建仓了477只证券,增持了1656只,减持了1190只,清仓了442只。数据显示,该公司热衷于分散投资股票,尤其偏爱“吃喝玩乐”等日常消费板块。文艺复兴科技公司还介入了一些中概股投资,并在一些品种中被深度套牢。

“喝可乐吃披萨”

当季文艺复兴科技公司持有的第一重仓股为百事可乐(100.45, 0.52,0.52%),共持有908万股。自2016年第三季度以来,该公司开始持续增持百事可乐股份。2018年第一季度,文艺复兴科技公司再度增持百事可乐股份258万股,并进入百事可乐20大机构投资者榜单。不过,随着文艺复兴科技公司的增持,百事可乐股价却在1月下旬从历史高位出现大幅回撤,文艺复兴科技公司或已出现浮亏。

让文艺复兴科技公司赚的盆满钵满的则是其第五大重仓股达美乐披萨。2018年第一季度共持有353万股。自2016年第三季度以来,文艺复兴科技公司开始持续增持达美乐披萨股份。2018年第一季度,文艺复兴科技公司又增持了24.5万股,成为达美乐披萨第三大机构股东。在传统的餐饮行业里,达美乐披萨可谓另类,其股价十年来不间断的上涨,涨幅目前接近20倍,甚至让亚马逊(1601.86, 20.46, 1.29%)、苹果(188.36, 1.20, 0.64%)、脸书(186.9, 3.10, 1.69%)和谷歌(1079.69, 9.96, 0.93%)等科技龙头相形见绌。

百事可乐、达美乐披萨分别列文艺复兴科技公司一季度股票增持榜第四、五位。当季,该公司还增持了全球最大在线旅游集团Booking Holdings(增持3.59亿美元) 、流媒体巨头奈飞(344.72, 13.10, 3.95%)(增持3.04亿美元)、威瑞森(48.59, -0.22, -0.45%)通信(增持2.21亿美元)、商业软件公司ServiceNow(增持2.02亿美元)、联合健康(244.26,-0.92, -0.38%)公司(增持2亿美元)、Ebay(38.04, 0.27, 0.71%)公司(增持1.9亿美元)、网络安全公司Palo Alto(增持1.7亿美元)、游戏公司电子艺界(133.5, 1.32, 1.00%)(增持1.7亿美元)。

文艺复兴科技公司一季度新建仓的十大股票为:亚马逊、康卡斯特(31.88, -0.63, -1.94%)、富国银行(56.18, 0.92, 1.66%)、药物开发公司Biogen、艾伯维(105.6, -0.63, -0.59%)生物、洛克希德马丁(325.32,8.19, 2.58%)、Dominion能源、斯伦贝谢、安泰保险(177.34, 0.13,0.07%)、梅西百货。

投资中概股

文艺复兴科技公司一季度减持股票名单中出现了多家中概股的身影。其中,该公司在2016年第三季度开始建仓陌陌(39.46, -0.15, -0.38%)科技,此后持续增持至2017年第三季度(合计持仓319.7万股)。2018年第一季度,文艺复兴科技公司减持陌陌科技100.2万股。自文艺复兴科技公司建仓以来,陌陌科技股价上涨逾两倍。

网易(232.53, -2.85, -1.21%)则成为了文艺复兴科技公司一季度第四大被减持股票。2017年第三季度末,文艺复兴科技公司持有268.3万股网易,在该股于当年年底掀起新一轮升势之际,文艺复兴科技公司选择了大举抛售。截至2018年第一季度末,文艺复兴科技公司仅持有14.2万股网易。与此同时,文艺复兴科技公司2018年第一季度还抛售了43.7万股百度(240.39, 0.42, 0.18%)、84.2万股欢聚时代(106.12, 0.17, 0.16%)。

令市场大感意外的是,文艺复兴科技公司对两只小市值中概股情有独钟:聚美优品(2.29, -0.10, -4.18%)、乐居(1.21, -0.01, -0.82%)控股。截至2018年第一季度末,文艺复兴科技公司持有468.4万股聚美优品,为聚美优品第三大机构投资者股东;同时持有88万股乐居控股,为后者第二大机构投资者股东。文艺复兴科技公司对这两家公司在2016、2017年进行了持续增持,但聚美优品、乐居控股的股价却屡创新低。有美股市场媒体开玩笑称,文艺复兴科技公司在这两只股票的投资上陷入“越套越买,越买越套”的泥沼。

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