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期货量化交易:资金曲线跟随模型(源代码)

2018-06-08 13:24:31  来源:量化投资常见问题解答  本篇文章有1030字,看完大约需要3分钟的时间

期货量化交易:资金曲线跟随模型(源代码)

时间:2018-06-08 13:24:31  来源:量化投资常见问题解答

我们可以将理论资金曲线作为监控模型好坏的一个变量,计算出理论资金曲线五日均值,同时结合当前值进行比较,如果当前模型表现不好(即当前值低于五日平均值),即使开仓条件满足,也不进行开仓。

利用MONEYTOT函数取得理论资金曲线值,计算出近日来MONEYTOT的均值。将策略思路中的判断条件作为开仓条件之一。

期货<a href='/lianghuajiaoyi/'>量化交易</a>

//中间变量

MONMA5..MA(MONEYTOT,5);//理论资金曲线五日平均线

MA1:=MA(C,100);

MA2:=MA(C,350); //定义双重均线

//交易条件

TMK1:=CROSS(MA1,MA2);

TMK2:=CROSS(MA2,MA1);

TMP1:=CROSS(MA2,MA1)|| (C>BKPRICE&&C

TMP2:=CROSS(MA1,MA2)|| (CSKLOW+M); //回撤止损

资金曲线跟随模型

//交易系统

TMK1&& MONEYTOT> =MONMA5,BK;//当前MONEYTOT值大于五日均值才开仓

TMK2&& MONEYTOT> =MONMA5,SK; //当前MONEYTOT值大于五日均值才开仓

TMP1||TMP3,SP;

TMP2||TMP3,BP;

//过滤函数

AUTOFILTER;

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