您的位置: 零点财经>股票问答>量化投资常见问题解答> 量化交易中的套利策略

量化交易中的套利策略

2018-06-06 15:35:18  来源:量化投资常见问题解答  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

量化交易中的套利策略

时间:2018-06-06 15:35:18  来源:量化投资常见问题解答

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>


<a href='/lianghuajiaoyi/'>量化交易</a>中的套利策略

套利策略的原理在于当两个或多个相关品种的价格出现定价错误后,在价格回归的过程中,通过买入相对低估的品种,卖出相对高估的品种获利。在所有的量化投资策略中,套利策略的收益空间最为确定,风险最低。

量化交易中有哪些套利策略呢?

1、市场中性策略:市场中性策略包括统计套利和基本面套利两个基本类型。统计套 利是一种基于模型的中短期投资策略,使用量化分析和技术分析方法挖 掘投资机会,该策略又分为成对交易、母子公司交易和多类型交易;基 本面套利主要是在某一行业内构建投资组合:买入行业内龙头企业、同 时卖出行业内有衰退迹象的企业。

与其他类型的对冲基金相比,股票市场中性策略在牛市中的表现并不突出,但在熊市下,市场中性表现出较高的优越性,远跑赢其他类型的 对冲基金。

2、多空对冲策略:就是在买进一部分资产的同时卖出另一部分资产,以达到控制风险的目的。多空策略是国外对冲基金迄今为止应用最为广泛的投资策略之一,它是套利策略的基础。多空策略(Long/Short Strategy),是对冲基金最常见的策略。

多空对冲策略就是在买进一部分资产的同时卖出另一部分资产,以达到控制风险的目的。

3、期权策略:期权策略分为三种,其交易策略各有利弊。一种是单个期权的交易策略。单个期权的可以买入认购期权交易策略,运用背景为预期50ETF上涨,希望承担小额试仓成本博取行情。期权的作用是可以使得买入方损失有限,起到高杠杆的效果。

另外,还有一种买入认沽期权交易策略。它的原理是运用背景为预期股票价格下跌,以此来承担小额试仓成本博取行情。此时,期权的作用是使得买入方损失有限,起到高杠杆的效果。

第三类为做多跨式组合策略,也就是押注大涨或大跌行情。

4、统计套利策略:简单地说,就是以量化统计方法对市场中的交易产品进行研究,发现市场特性,设计算法,进行交易。

5、可转债套利策略:利用可转债的价格错位,特别是对内涵期权的估值不准时,进行套利交易。交易基本上是买入可转债,根据动态对冲的方法做空股票。如果需要市场动态中性,则要进行动态对冲。

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 零点财经保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

零点财经保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除