指数投资法，顾名思义就是投资于计入指数的那些股票。在股票的牛市或股市的长期走势中，大盘指数不断翻新，总会有许多投资者的所选择的股票组合不佳，投资收益远远落后于大势。
研究表明，不仅是美国和欧洲股市，在亚洲等其他国家和地区的股市都能得出一个相同的结论：在股市的长跑中，人为管理的投资基金无法战胜股市的大盘指数。在过去10年中，美国的2073家共同基金的年平均回报率为9.85%，而同期上市公司的股票的平均年收益率为18.26%。人们还对已存5年以上的473家美国对冲基金进行了研究，其过去5年的年平均回报率为19.93%，远远低于同期大盘指数的年平均涨幅27.02%。而当年名噪一时的索罗斯基金、老虎对冲基金、长期资本管理基金等由于操作不慎。如今已不复存在，别说与股市比收益，其在中途就被罚下了场。
因此有心人得出结论，与其精心选股，不如就投资于计入指数的那些股票。这种方法不但简便、实用，且收益率较高。而用这种方法进行投资，投资于计入股票指数的这些股票，就称为指数投资法。
在我国的股票市场上，已有众多的投资基金存在，其中也不乏指数投资基金。由于投资基金的资金量大，其投入各股票的比例就能跟各股票在指数中的比例一致。诸如50指数ETF基金、基金LOF等。由于散户资金有限，分散投资后仍不能顾及到指数中的所有个股，所以指数投资法对资金的数量有一些要求，一般散户不容易做到。散户可购买一些指数类的投资基金，也可在计入指数的股票中选择一些权重比较大的进行投资，因为研究表明，在指数上涨过程中，占有较大权重的指标股普遍都跑烹了大盘。以上证指数为例，2006年大盘指数上涨2.5倍，同期中国石化上涨3倍，宝钢上涨3倍。
以下是沪深股市两市中最大的20个权重股票：
中信证券、招商银行、万科、民生银行、宝刚股份、长江电力、中国联通、中国石化、贵州茅台、五粮液、上海机场、浦发银行、中国银行、深发展、中兴通讯、振华港机、东方明珠、上港集团、中集集团、上海汽车。
指数投资法非常简单，就是选择计入股票指数的股票、且比例为各股的权重，它需要股民对股票指数有比较深刻的理解，由于股票指数的涨跌比较平缓，该方法不适宜于急于发大财的投资者。
