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投资者订单申报状况会对市场造成怎样的冲击?

2019-03-29 10:03:11  来源:投资者行为研究  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

投资者订单申报状况会对市场造成怎样的冲击?

时间:2019-03-29 10:03:11  来源:投资者行为研究

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由于在电子竞价市场中,投资者的大单无法保证及时成交,一笔大额的买或卖订单只有在市场上存在对应价位上的相同数量或更多的卖或买订单时才能成交,但由于大宗交易在规模上远远超过平均每笔交易规模,因此,大宗交易委托到达摄合主机后迅速成交的可能性较小,而在电子系统出现故障时。大宗交易亦可能导致交易退出(撤单)困难。所以,大宗交易困难促进了大型投资者的策略化行为,与大单拆分为细单通过算法交易来实现交易。

投资者订单申报状况

对于机构投资者的每笔申报情况,可以知道2005年到2008年间所有订单的平均申报股数在2万-4万股之间,近两年25%的订单的申报数量在3万股以上,50%的订单在0.5万股以上;上证50成分股的申报数量显著高于其他品种,近两年25%的订单的申报数量在3万股以上,50%的订单在1万股左右,上证180成分股(不含上证50成分股)与其他品种相差不大;对非高价股,尤其是10元以下的订单规模最大,25%都在3万股以上,50%在1000股以上,2007年达到1万股以上,对30元以上的高价股,2007-2008年50%的订单申报数量在5 000股以上,25%的订单申报数量在13000股以上,2007年达到15000股。

对于机构投资者的每笔申报金额情况,2006年所有订单的平均申报金额接近20万元,2007年所有订单的平均申报金额接近50万元,2008年所有订单平均申报金额为43万元;2007-2008年有25%的订单的申报金额在37万元以上,有50%的在11万元以上;上证50成分股和上证18。成分股的申报金额都显著高于其他品种,对上证50成分股,2007  2008年有25写的订单申报金额在68万元以上;有50%的在18万元以上。30元以上的高价股的申报金额要显著高于低价股,在2007-2008年高价股的所有订单中25%的申报金额超过61万元,50%超过19万元。

对于机构投资者,每笔订单平均处于2万股至4万股之间,2007-2008年间机构投资者的单笔申报金额为40万元以上,可见机构投资者的单笔交易量相比市场平均水平是很大的。

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