一般来讲， 仓位控制的理想化状态就是:大盘和个股涨时，满仓;跌时，空仓。但在实际操作过程中，很难达到这种绝佳境界，反而时常出现“一买就跌、一卖就涨”的尴尬情景。鉴于这种尴尬情况出现的概率之高，建议投资者把握以下几个仓位控制的原则。
对于短线操作者来说，可以参考的仓位控制原则归纳如下。
1、根据资金定仓位
总体而言，无论资金大小，都会涉及仓位控制的问题。但相比之下，资金量大的投资者，尤其要把控制仓位作为头等大事来对待。一般情况下，资金量大的投资者，尽量不要重仓，尤其不要满仓，至少不能长期满仓;资金不多的投资者，可在个人能够承受的风险底线之内，适当重仓。然而，需要说明的一点是，短线投资者应坚持永不满仓的操作原则，一定要留下一定的备用资金。
2.根据大盘风险系数定仓位
如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。此时，市场出现无风险获利机会的时候，可以放大资金操作;在市场出现波段操作机会的时候，可以重仓短线操作;在市场出现极品庄股行情机会的时候，可以三分仓中线操作;在市场出现技术分析机会的时候，可以轻仓短线操作。
事实上，根据道氏理论及后入的多次统计，一个市场中约75%的个股的走势是与大盘高度正相关的。因此,根据大盘风险系数来决定仓位高低，是一个不错的稳健的选择。当然，对大盘风险系数的判断是有很大难度的。
这里推荐两个方法:一个是台湾张松龄先生的表格打分法，把影响大盘的各个因素列出来并赋予权重，设计一张表格， 每日打分;另一个是最简单的，应用的原理就是老子提出的物极必反的道理,“反”的高度可以根据历史统计取值。
事实上，人们所提及的道氏理论，是已故的查尔斯和威廉的市场智慧的结晶。道氏理论是第一个市场技术研究的理论，虽然它本身存在着一定的缺陷， 但是仍受到了多数投资者的重视。道氏理论的主要思想是:股票会随市场的趋势同向变化以反映市场趋势和状况。
在实际应用中，道氏理论主要的作用在于使投资者理解长期趋势是“开始→发展→高潮→衰落到灭亡→重新选择方向”的一个过程，并从自然规律的角度来看待市场演变的过程，从中提炼一系列精华观点，读懂现实市场过去的走势，并根据已知的价格模式推测未来最优先价格行为的一种方法。
运用道氏理论的最大忌讳在于预测市场。市场是不可测的，金融市场的盈利模式一定不是建立在预测基础上的，也不需要去预测。道氏理论强调了确认趋势并跟随趋势，这才是生存之本。
3.根据股价定仓位
短线操作者在把握仓位控制原则的时候，需要考虑股票的价格，根据股票的价格确定仓位的轻重。通常情况下，对看好的股票，在其基本面未有任何改变的前提下，短线操作者应该采取高位轻仓、低位重仓、越涨越卖、越跌越买的投资策略，而不是随波逐流、人云亦云，频繁地追涨杀跌。
4.资金量管理的原则
投资者可以通过关注以下几点来把握此原则:入市买、卖，损失不应超过资金的十分之一，不过量买卖: 一旦买卖招损时，除非是投资者对盈利的把握特别大，否则不要轻易加码:仓位大小应与市场状态相一致，市场处于平衡状态时，应较少参与，而市场处于活跃状态时，应较多参与;仓位大小与自身状态相一致，一旦出现连续失手，投资者需要给予重视，并采取相关策略，降低仓位直至离场休息。
5.根据点位定仓位
还有一个重要的确定仓位大的依据就是大盘的点位。一般来说,当大盘涨幅过大、处于相对高位时，要减仓、轻仓，越往上走，仓位越要降低;在大盘相对低位,要增仓、重仓,越是下跌，仓位愈可加重。实际上,“不涨不卖、小涨小卖、大涨大卖:不跌不买、小跌小买、大跌大买”,讲的就是这个道理。
6. 个股组合原则
不同时持有超过3支以上的个股，核心个股绝不超过1支;每支个股所占资金的多少，取决于交易系统对每支个股所处位置的判断:如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。
