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使用固定金额止损远比用跳神一样的技术分析要有效得多

2017-06-22 17:25:37  来源:短线交易秘诀  本篇文章有1939字,看完大约需要6分钟的时间

使用固定金额止损远比用跳神一样的技术分析要有效得多

时间:2017-06-22 17:25:37  来源:短线交易秘诀

对于止损,还有一件事情也很重要:因为止损的目的是防止出现大的亏损,所以止损也要建立在资金管理的原则之上。举个例子,还是同样的标准普尔500指数的日交易系统,但是使用了三个不同的止损。

图15-4到图15-6分别使用了500美元,1 500美元和6 000美元的止损。我们来看看它们之间存在的巨大差异。记住这是同一个交易系统,唯一不同的就是我们愿意接受的风险大小,这取决于止损的位置。

使用500美元的止损,系统实际上是亏损的,准确地说是41 750美元的亏损。510笔交易准确率只有26%说明这不是一个好的交易系统。

这还是它吗?看看图15-5,还是同一个系统,同样的买卖入市规则,但是使用的是1 500美元的止损。这带来了多大的不同!准确率跳升到了56%,我们把一个赔钱的系统变成了赚钱的系统,从亏损41 750美元到盈利116 880美元,改变了将近160000美元。天啊,伙计们,到底有没有止损的方法?

下一个系统测试使用的是6 000美元的止损。这会改进系统表现吗?你看,可以说是,也可说没有。它能让系统赚更多的钱,净利润达到269 525美元,准确率升到了70%。但我们也为此付出了代价。注意图15-6中最大单笔亏损从使用1 500美元止损时的2 045美元跳升到5 920美元。更糟的是,平均亏损从使用1 500美元止损时的1 263美元上升到1 661美元。风险金额增加的同时,随着止损点的后撤,每笔平均盈利仅仅从1 500美元止损时的1 371美元提高到了1 477美元。

标准普尔交易系统,500美元止损

图15-4 标准普尔交易系统,500美元止损

标准普尔交易系统,1500美元止损

图15-5 标准普尔交易系统,1500美元止损

标准普尔交易系统,1500美元止损 (续)

图15-5 (续)

标准普尔交易系统,6000美元止损

图 15-6 标准普尔交易系统,6000美元止损

问题是当你标榜自己使用更大的止损金额时,你的账单会出现太大的账面损失,仅一次交易就亏损6 045美元。这是最致命的问题。如果你有100 000美元的账户,每笔交易的亏损不想超过5%的话,那么如果使用6 000美元止损,你的持仓不能够超过一张合约,如果使用1 500美元的止损策略,你可以交易两张合约来有效放大你在账户中的利润。这听起来可能没什么,但你在使用我的资金管理模式时,效果真的会非常不同。

我希望你能学到的教训就是,使用固定金额止损远比用跳神一样的技术分析要有效得多。

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