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让量化模型“红颜不老”的四个秘密

2017-11-11 10:41:05  来源:优势投资者的七项修炼  本篇文章有1495字,看完大约需要5分钟的时间

让量化模型“红颜不老”的四个秘密

时间:2017-11-11 10:41:05  来源:优势投资者的七项修炼

所有量化交易者都会不断地面对一个问题:模型会老化吗?所谓模型的老化,就是指原来赚钱的模型,有一天变得不赚钱了,甚至亏损。一位朋友甚至说:“量化模型就像女人,岂能一劳永逸?需要不断地维护和升级。”这个评论很到位。而另一位资深量化交易者则说,同样是女人,其实差别很大。有的未老先衰,有的青春不老。带着这个有趣的问题,我与几位圈内高手进行了多次交流,很有收获。

让量化模型“红颜不老”的四个秘密

首先,大家都一致认可,长生不老的模型是不存在的。这里面有一个很深刻的规律,就是金融市场具备自我调节功能。这种功能会使得在任何时刻,能够赚钱的永远是小部分人。

如果一个模型长生不老,那么就会像滚雪球一样赚走市场上越来越多的钱,达到一个临界点,市场就会自动调节,发生变化,从而导致这个模型失效或者效率降低。

那么,接下来的问题是:如何才能让一个模型延缓衰老?我总结出了四个千金不换的秘密原则,在此无偿披露。

第一个原则:打死也不说。

如果说一个模型能够从市场上赚到的钱是一个定额。那么很显然,使用的人越多,模型的寿命就越短。这就难怪华尔街的量化交易员都对这个讳莫如深,打死也不说。

第二个原则:模型要建在石头上,而不能建在沙堆上。

模型的基石是什么?设计模型的原始思路。每个模型,都是抓住了市场的某一个规律。所以,你需要问自己,这个规律是长期存在的,还是有局限性的短期存在。比如,在交易非常低迷的时间段,你根据窄幅震荡的特征设计了一个高抛低吸模型。一旦行情的特征变化了,这个模型显然就不适应了。

第三个原则:像对待女人一样精心维护和升级它。

还记得刚才提到的那个评论吗?模型就像女人,需要定期维护和升级。即使你找到了一个可以长期存在的市场规律。比如,涨多了总是要跌,跌深了总是要涨,这个规律是长期存在的。但是,在不同的时期,具体的表现却可能不一样。比如,某段时期是涨5%就回落,某一段则可能是涨3%就回落。这就涉及参数的优化问题。隔一段时期,把新行情的数据加进去之后做整体优化。

第四个原则:交响乐比独奏好。

无论如何,单个模型走天下是不可持续的。几乎与我交流的所有量化人士都认同这点。所以,不同模型之间的组合非常重要。当A模型出现回撤时,可能B模型正在赚钱,此时整个模型组合的净值曲线就会相对平稳很多。可以是不同策略的模型组合,可以是不同周期的模型组合,也可以是不同品种的模型组合。总之一句话,交响乐比独奏好。

如果你能把这四个秘密彻底领悟,融会贯通。我虽然不敢保证你的模型能够长生不老,但是,成为模型中的不老红颜,还是大有希望的。

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