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期货基础知识:期货日内超短线交易原则,期货价格形成机制

2019-04-15 13:52:32  来源:期货常见问题  本篇文章有字,看完大约需要10分钟的时间

期货基础知识:期货日内超短线交易原则,期货价格形成机制

时间:2019-04-15 13:52:32  来源:期货常见问题

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

期货日内超短线交易,本来就没有什么定式,当你有一天掌握了炒单的基本套路时,你会发现,你其实什么也没有掌握,只是心态上有了突破。

对于真正的期货日内超短线交易者来说,交易不是一个零和游戏,这里遍地是金子,到处皆有发财的机会,对于手续费用低廉的交易者来说,他们从事着世界上最好的职业,他们在风险更低的情况下,赚着其它行业的人做梦也不敢想的利润。

期货日内<a href='/gzqhszjy/180845.html'>超短线交易</a>高手

小编现根据期货日内超短线交易高手的技术讲课内容整理成文如下:

一、主动性原则。

用自己的“主动”进出,把期货交易的风险(赢亏)控制在自己的眼皮子底下。实现了期货赢亏由“自己说了算”!

二、微分化原则。

把赢利、亏损和持仓的时间都“微分化”(特别是亏损),都控制在价差的几元钱之内。持仓时间最长的,就几分钟;最短的,就2--3秒钟。果断进出,决不以任何理由长时间拖延持有亏损的单子。例如,小麦价从1730涨到1731,仅跳动1个价位(也就是涨了1元钱,这相当于股票涨了1分钱),超过小麦的交易手续费,你就要准备平仓。

三、独立性原则。

这一笔交易,它只是这一笔的,无论它是亏是赢,都与下一笔的交易毫不相关。你不能因为上一笔交易的盈亏或进出价格的高低,而影响到下一笔交易的果断进出。

四、客观性原则。

做当日短线,最不能容忍的就是:头脑中事先就“主观”地认定了当日行情是涨(或是跌)。主观地认定今天只能做多或只能做空,这是短线炒手不能有的错误思维。

正确的做法是:不管基本面如何、消息面如何、主力是如何、价格是太高是太低、持单是赢是亏、技术指标是否背离等等,对这些都要统统不与理睬!你只能一心一意客观地“紧紧地跟随”当时盘面(眼前的)价格波动情况”做单。

五、赢亏相当原则。

“赢亏相当”是指,由于我们是“微分化交易”,因此我们每一笔交易的赚和赔的金额大体都会是相等的。我们之所以能赚钱,是靠“概率”来取胜的。假定我们的每一笔赚钱和每一笔赔钱是一样多,而我们当天共交易了100次,其中有70次是赚的,30次是赔的,那么我们的这一天就是赚了。每天只算总帐的盈亏。当然你最好能力争把每一笔交易的亏损数控制在上一笔交易的赢利数之内就更好了。换一句话说就是,假如你上一笔交易赚了20元,那么你这一笔的交易最大亏损额就只能是20元,还没有亏到20元,你就应该提前止损了。

六、停止交易原则。

也可能你今天一上来就交易的很不顺手,老是亏,连着几笔都是亏。那么当你亏到某个数时,一到这个数,你就坚决平仓关机走人,立即停止今天的任何交易。这个原则就可以帮助你绝对不会出现一天中连续的大赔。

七、亏损时不加仓不加量原则。

许多人在持有了亏损单的时候,不是采取立即“主动”退出的原则,而是用资金去“死扛”,并且还不断的加码。这是最愚蠢的做法!最后大赔或暴仓的大都是这些人!

八、单量相对稳定原则。

无论你的资金有多大,只做一个固定的手数。不要因交易顺手情况好就多做几手,看情况差就少做几手。

九、不持仓过夜的原则。

无论什么时候、什么情况下,也无论是否盈亏,每天一到收盘前,你都要一律“全部平仓”,无论赚赔,明天再说。这样你就可以把期货的隔夜大风险全都避开掉!你就可以轻轻松松地把输赢的主动权掌握在自己手中。

十、第一时间原则。

只在价格转向的第一时间入市。没有踏准节拍的、过了第一时间的就不追了。要耐心等待第二个转向点的机会。

十一、258法则。

当价格的个位数逢2、逢5、逢8,十位数的逢2、逢5、逢8,百位数的逢2、逢5、逢8,都是我们重点关注的主力做多做空的分界点。258法则的具体使用方法是:

1、预测上涨或下跌的目标价。2、决定具体的买进卖出或止损的点.

以上11项原则你都执行好了,你就能稳定的赚钱了。当你做的不好的时候很可能就是违背了这11项原则。你对照这11项检讨一下,看看是违背了那一条。

期货价格形成机制

期货市场的供求和竞争是期货价格形成的两个内在因素,宏观环境是它的外部作用体系。

期货价格形成机制是在一定的宏观条件下建立起来的,由期货市场竞争主体,以特定商品的价值为基础,应用供求规律,通过公开竞价的方式,作用于交易的客体——期货合约,形成期货价格的运行过程。

期货市场与其他资本市场的重要区别就是在期货市场之外有一个与之相联系的现货市场。期货市场以期货合约为买卖对象,现货市场是以具体的商品为买卖对象,由于现货商的参与,使两个市场有机地结合起来。

期货价格形成公式:

由于期货是关于未来商品的交易,如果不考虑商品的存储成本U,其期货价格F的计算式为:PF=PS·er(T-t)(1)

(1)式中,S为现货价格;r为无风险利率;T为合约到期时间;t为时间。

如果考虑商品的存储成本U后,(1)式可变为:PF=(PS+U)·er(T-t)(2)

但对于商品期货而言,期货合约并不能直接用于消费,持有现货要比持有期货合约更为方便,这样现货商可以维持随时生产线的运行能力,也可以利用市场中阶段性的商品短缺获得利润。其期货价格就必须用下列不等式来描述:PF=(PS+U)er(T-t)(3)

通过上式,我们可以得出如下结论:

(1)期货市场的价格是以现货市场价格为基础的。

(2)期货价格PF一般要高于现货价格PS。因为存在仓储成本及资金占用的费用。

(3)随着交割月的临近,基差(PF-PS)的绝对值应该减小。因为现货存储时间越少,需要支付的仓储费用、利息越少。

(4)到交割时,期货价格F小于等于现货价格P,因为此时T-t=0。

期货市场具有价格发现的功能,因为交易者愿意且有能力将准确、及时的现货信息带入期货市场,这样期货价格就会向现货价格回归,所以,期货市场的主体——交易者的行为是期货市场价格形成的重要环节。

期货市场的两大竞争主体是买方和卖方。买方包括买入套期保值者和买入投机者,卖方包括卖出套期保值者和卖出投机者。期货价格是供给量等于需求量、买方与卖方力量持平的均衡点。

由于无论在买方和卖方都即有套期保值者又有投机者,所以保值者虽然以商品供求为出发点为期货价格寻找均衡点,但是必定会受到资金市场的影响;投机者虽然以资金市场供求为出发点为期货价格寻找均衡点,但是必定会受到商品市场的制约。

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