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量化择时:组合指标择时策略

2017-06-29 16:29:34  来源:量化投资  本篇文章有1139字,看完大约需要4分钟的时间

量化择时:组合指标择时策略

时间:2017-06-29 16:29:34  来源:量化投资

组合指标择时策略

单个指标的择时效果从某种程度上讲具有较大的偶然性,并且效果优劣和参数的选择有很大关系,为了增强择时的稳定性和鲁棒性,这里考虑将4个趋势型指标的择时策略结合起来,构建一个综合性的趋势型指标择时模型。

在前面的单指标择时测试中,每个其体策略都会产生一个信号序列,即前面的Signal变量,其数值为1或0,这里将4个指标最优参数策略下的Signal变量叠加起来,构成一个新的信号变量,记为Flag,显然Flag的取值范围为{0,1,2,3,4}。假如在某个时点Flag为1,则表示4个指标在此刻均发出卖出信号;如果Flag为1,则表示有1个指标发出买入信号,3个指标为卖出信号,依此类推。

根据历史数据测试,考虑1%的双边交易费用,包括费税成本和冲击成本,测试结果显示(如表3-3所示),由于交易过于频繁,后面几种择时策略的收益惨不忍睹。由此可见,只有在择时准确率和择时频率之间进行权衡,才能找到一种最优的择时策略。就上面的趋势型指标综合择时而言,最优的择时策略是3-3组合,即最少3个买入信号和3个卖出信号发出时进行相应的交易是相对最优的。在历史15年的测试中(如图3-1所示),总共进行了17次交易,累计收益达到16.39倍,同期指数收益只有2.8倍。

有交易成本情况下不同信号个数下的综合择时策略

表3-3 有交易成本情况下不同信号个数下的综合择时策略

趋势型指标最优综合择时策略历史表现

图3-1 趋势型指标最优综合择时策略历史表现

从实证结果来看,趋势型指标确实具有较好的择时效果,当采用多指标组合后,可以在有效地降低风险的同时提高收益率。趋势型指标简单有效,往往可以抓住大的波段行情,获得超额收益。

关键字: 趋势
来源:量化投资 编辑:零点财经

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