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汽油期货的季节性交易

时间:2017-07-14 09:47:50  来源:量化交易  本篇文章有685字,看完大约需要2分钟的时间

汽油期货的季节性交易

时间:2017-07-14 09:47:50  来源:量化交易

在夏季自驾游高峰到来时,汽油期货价格上涨并没有什么奇怪的。对于一交易员而言,需要关心的是应该买入哪个月份的合约,并持有多长时间。通过阅读许多文献,我发现到目前为止,主要的策略是在4月13日(如遇节假日,则顺延至下一个交易日)收盘时买入1份RB(纽约商品交易所的无铅汽油期货合约),并在4月25日收盘时卖出(如遇节假日,则提前至前一个交易日)。从历史业绩来看,这一策略自1995年以来都是盈利的,下表给出了这一交易头寸(2007-2008年的数据来自于实际交易)每年的盈亏和最大挫跌(从建仓的第1天开始计算):

2倍QU的实际交易结果

*2倍QU的实际交易结果

对于那些不愿意冒太大风险的交易员,可以选择买入纽约商品文易所的微型汽油期货QU,这种合约的大小只是RB合约的一半,尽管其流动性要差一些。

(本研究的灵感来源于Paul Kavanaugg在PFBest. com上发表的月度季节性交易丈章。你可以在Fielden (2005)或Toepke (2004)上读到这一文章以及共他季节性期货交易模式的内容。)


来源:量化交易 编辑:零点财经

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