为什么二月回报率最高？
从统计上，我们发现中国股市，二月份回报率最高。20多年来，在沪深综指涨幅中，二月份的涨幅占比较大。比如有学者在2011年初统计:二月份的涨幅对指数涨幅的贡献度很大。
1.道琼斯中国指数2000一2011年平均月度回报
2.上证指数和深圳综指的统计
某学者在2011年初统计:上证综指自2000年1月至今的涨幅为87%，其中58.5%的涨幅发生在二月份:深圳综指的涨幅为179.6%，其中108.8%的涨幅发生在二月份。
4.小结
二月份股票回报最高，至于原因何在，析时还没有科学的定论。
另一个小结:历年来，二月只有5次下跌，其中4次全年下跌(收阴)，只有一次收阳，若说二月下跌，则全年下跌概率80%，这样的推论是否值得思考呢?背后原因何在?
假若二月份上涨，则全年土涨概率大于80%:若二月份下跌，则全年下跌概率大于80%.我们就可以推理出另一个推论:二月份对全年的影响很大，这是大概率事件。
凡是大概率事件对我们的投资决策就有较大的实战参考价值。这是我们重视统计的重要原因。
数据统计是证券市场克敌制胜的一种有效工具，实战中可以参考，若用之于适当的时机.必有它的可贵之处。
统计历史数据的目的是提高胜算，增加投资效率。多做不同的统计，能够提高投资的成功率。但是，读者必须留意，过往统计只能提供一个成功率的数据，而不是未来的结论。历史不会简单地重复，市况发展不一定跟统计的结果相同。
