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如何度量信息的不对称性?有哪些方法?

2018-09-05 23:15:36  来源:高频交易  本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

如何度量信息的不对称性?有哪些方法?

时间:2018-09-05 23:15:36  来源:高频交易

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如何度量信息的不对称性?有哪些方法?

如何度量信息的不对称性?有哪些方法?

市场中的信息不对称性会导致逆向选择(adverse selection)问题,知情交易商有能力“捡走”不知情市场参与者的利润。根据Denni,和Weston(2001)以及Odders-White和Ready (2006)的总结,数年以来,人们提出了以下几种度量信息不对称性的方法:

买卖报价价差(quoted bid-ask spread)

有效买卖价差(effective bid-ask spread)

基于信息的影响(information-based impact)

买卖价差中的逆向选择成分(adverse-selection components of the bid-askspread )

知情交易的概率(probability of informed trading)


来源:高频交易 编辑:零点财经

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