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对冲基金业绩评价指标体系是如何构建的?

2019-03-26 15:37:32  来源:对冲基金  本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

对冲基金业绩评价指标体系是如何构建的?

时间:2019-03-26 15:37:32  来源:对冲基金

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业绩评价指标体系

根据以上对冲基金绩效评价体系的分类,结合国内绩效评价(如融智、晨星、好买等)现况和国外绩效评价(HFRI、道琼斯对冲基金等)经验,可以把对冲基金业绩评价指标体系划分为三个部分:投资风格分析、基金公司分析和历史业绩分析。投资风格分析主要采取定性分析方法,对产品类型等5个方面进行研究。其主要指标如表21.1所示。

投资风格分析主要采取定性分析方法,对产品类型等5个方面进行研究。其主要指标如表21.1所示。

基金公司分析主要采取定性分析方法,对总体实力、管理水平和基金经理三个方面进行研究。其主要指标如表21.2所示。

基金公司分析主要采取定性分析方法,对总体实力、管理水平和基金经理三个方面进行研究。其主要指标如表21.2所示。

对冲基金历史业绩评价指标体系是绩效评价体系的主要部分,它采用定量分析方法,主要有4方面指标:收益水平、风险水平、风险调整收益与非线性风险。本体系基于非线性理论,引入VAR、峰度、偏态等非线性指标,具有科学优良的特性。其主要指标如表21.3所示。

表21.3历史业绩评价


来源:对冲基金 编辑:零点财经

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