您的位置: 零点财经>股票知识>量化投资> 资金流测算方法

资金流测算方法

2017-11-20 08:46:05  来源:量化投资  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

资金流测算方法

时间:2017-11-20 08:46:05  来源:量化投资

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

严格意义上讲,每一个买单必须有一个相应的卖单,因此真实的资金流入无法准确计算,只能通过其他替代方法来区分资金的流入和流出,通过高频数据,将每笔交易按照驱动股价上涨和下跌的差异,确定为资金的流入或流出,最终汇聚成一天的资金流净额数据。测算资金流的方法很多,主要差别:一是在时间频率上;二是在参考价格上。

在测算资金流时间频率上的选择非常重要,目前有些采取日数据计算,即当日价格上涨全部计算为流入,否则计算为流出;而有些采取高频数据计算,如每笔数据或者1分钟数据等时间间隔,在选择时间频率上的差异会导致测算的资金流净额存在差异。

资金流测算方法

在参考价格上,有些采取前收盘价格,有些采取最近成交价或者前一个(或者后一个)报价,参考价的选择不同,也会导致差异较大。通常区分资金流入流出时,按照交易价格与之前的成交价比较,如果大于等于前成交价则为流入,小于等于前期成交价则为流出。当分时数据测算时,使用该方法较好,但是其损失部分相等价格的交易量。也有采取成交价与最近报价进行比较,如果成交价大于等于卖方最优价则为流入,如果成交价小于等于买方最优价则为流出。然而指令驱动市场,报价是实时匹配的,有可能买卖价格同时到达而配对成功,尤其在A股市场报价不是实时广播的,而是间隔3~5s产生成交均价和报单行情,这样就会导致采取该策略,许多成交价位于最优买卖报单之间的交易量未被统计进来。

关键字: 股市
来源:量化投资 编辑:零点财经

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 零点财经保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

零点财经保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除