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传统的股票投资策略风格预测方法

2017-06-23 15:55:41  来源:量化投资  本篇文章有680字,看完大约需要2分钟的时间

传统的股票投资策略风格预测方法

时间:2017-06-23 15:55:41  来源:量化投资

实施风格轮换战略,在不同的风格类别之间进行切换,需要对各类风格的收益特性有较好的把握和对未来风格走势有较准确的判断。风格评估和预测的方法可分为相对价值法和场景预测法两类。

传统的<a href='/gptz/'>股票投资</a>策略风格预测方法

(1)相对价值法的核心是均值回归理论,被低估的股票价格最终将被市场发现而向均值回归,被高估的股票价格也将下跌至均值水平。能获得低估或高估收益的投资者,必然是对某类股票、企业有着长期的追踪研究并具备价值发现能力的投资者。当市场出现价格偏差时,能在第一时间发现并调整组合,及时判断出市场未来走势。

(2)场景预测法的核心:同一风格股票的收益率间存在某种相似属性和因素敏感性,因此当外部环境发生变化时,受某类因素正面影响的风格类型将取得超额收益,反之则会获得低于市场的收益。

场景预测法可分为两个步骤:

①对影响股票收益的各个因素建立因素模型。

②设想未来可能出现的不同场景,对未来风险状况进行预侧。

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