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如何复制股价指数的模拟误差？

投资者为了跟踪股指期货标的物指数，会构建一个股票投资组合，但是考虑到交易成本，投资组合的个股与权重同股指期货标的物指数的构成相比并不完全相同，使得股票投资组合的走势会与股价指数走势出现偏差，从而出现模拟误差。我们可以采用Meade和Salkin(1990)提出的模拟误差衡量指标TE来评估模拟投资组合的模拟绩效:

模拟误差衡量指标

其中，d为股价指数报酬率，p为模拟投资组合报酬率，T为模拟期间。