对所有的股票应用0 - 1规划子程序进行选股，就可将以上的多目标模型 转换为“标准”形式。
第一步：编写适当的电脑程序选取适合条件的股票。
第二步：被选取的股票进人投资组合优化多目标子规划min = { ( n,), (n2)| ,必须达到如下要求：
第一风险最小，第二投资收益最大。用电脑程序可以求出投资比例的优化结果。
第一步：选择子现划为0 —1现划
G1：市场热点 、
x,<k):资产重组；x<k,：高科技板块；x^k)：含权股及媒体舆论导向；
Xf):绩优股。
G2：是否出现被低估的新股
G3： :为股价(i = l, 2, 3)
\= /l-21n(P(t)/H) -1 (P(t)为当前股价)
G4：图形突破
gk):突破箱体(向上)；x<k)：突破正三角正半轴•； x(k)：突破旗形(向 上)；x<k):大双底向上突破；X<k)：头肩底向上突破；X,(ok):双重底向上突破; Xp: V形向上反转。
第二步：被送取的股累逬人投资组合伉化多目标子规划
mina = )(nJ , (n2) |
第一级目标：风险最小
设Q为被选人股的风险系数，D为所选股的集合，X4i为相应股的投资比 例。为了达到投资风险最小：Z〜+ "1 - Pi = Do
ieD
第二级目标：投资收益最大 设h为人选股的几何平均获利因子，bi为收益矢量
Z biln(x4i(1 + 卩;))-n4i - p4i = H 当可能的收益有多种时，收益函数变为：H = P;log2 2 kRik •
其中，使H达最大的q就是最优投资比例。
K表示第K种证券，i表示第i种可能的收益矢量。用电脑程序可以求出多 证券投资比例优化结果。多证券优化实验表明，熵理论保留了马柯维茨理论关 于分散投资的基本结论。
多目标规划子程序： '
接收：股票历史行情
输出：如果人选，则打印输出
方法.：初态时，分析栈为$ S;栈顶为文法开始符号，缓冲区为W $，按 下列操作；
(1)Push$，S:指针ip指向串W$的第一个股票
(2)repeat
(3)令a为所指股樯，X为栈顶
(4)If a为市场热点，then接收到W
(5)else弹出X，指针ip前进
(6)if a为绩优股then
(7)if为平衡市then
(8)if price( N) < price(H) * 0. 58 then 接收 W
(9)else弹出X,指针ip前进
(10)else if 为熊市 then
(11)if price( N)/price( H) <0. 28 then 接收 W
(12)else弹出X，指针前进
(13)else if 为牛市 then
(24)if a的图形出现突破，then
(25)if a的最小量度升幅为最大，then接到W
(26)else弹出X,指针前进
(27)if W then转人目标规划子程序进行运算
(28)if符合条件，then进人投资组合
(29)else return
(30)end
(31)else error
(32)until X = $/* 栈为空 */
操盘手法：寄生虫战略(多目标规划选股，波段操作，电脑智能选股，首 先算出大盘的循环高低点，然后算出所选个股的循环低点、买入价及止蚀位， 最后测算出所选个股循环高点，制定出平仓价位及止赚价位)。
