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操作要点有几个?布林线的实质应用是什么?

2018-04-17 07:00:00  来源:BOLL布林通道指标  本篇文章有2105字,看完大约需要7分钟的时间

操作要点有几个?布林线的实质应用是什么?

时间:2018-04-17 07:00:00  来源:BOLL布林通道指标

先说结论:布林线是一个无法量化交易的神棍指标,看似无比正确,其实逻辑并不一致。按照它进行交易,与投掷硬币相比,胜率差不多。

简单理解下布林线的定义,它是在均线(一般定义周期为26)的上下加2个方差的后形成的包络线(方差你可以简单理解成波动率)。

下图为焦煤的布林线日线图

操作要点有几个?布林线的实质应用是什么?

教科书是这么给出操作建议的:

①价格上穿中轨,买进。价格下穿中轨卖出;

②价格上穿布林线上轨,买进。价格下穿布林线上轨卖出;

③价格上穿布林线下轨,买进。价格下穿布林线下轨卖出;

依照它的理论,归纳起来就是:

价格上穿布林线的下轨、中轨、上轨,都是买进时机。

价格下穿布林线的上轨、中轨、下轨,都是卖出时机。

如果按照它的原则,显然会有三个做多信号、三个做空信号,合计6个信号。当一个交易系统信号太多时,必然的交易次数也跟着增加,有效的信号才是信号,无效的信号那叫噪音。

它的逻辑是否合理,我们用逻辑里的“加非验证”来过滤下:

【价格上穿布林线的下轨、中轨、上轨,都不是买进时机,而是卖出时机】

【价格下穿布林线的上轨、中轨、下轨,都不是卖出时机,而是买入时机】

看,上面的论点在加非验证后,并没有明显的错误,加非验证未能通过,所以,其原始论点是错误的。它给人一种貌似正确,实则会把投资人带入到无法真伪的矛盾中。它永远正确,投资者永远错误。所以我说它是神棍指标。

一定有人说,扯淡,布林线的使用要结合喇叭口是否扩大,或是否缩小,然后结合价格是否上穿上轨、中轨、下轨做出判断依据才是正确的使用方法,真的是这样吗?

那我请问,是布林线喇叭口扩大时建仓,还是喇叭口缩小时建仓?

如果在布林线喇叭口扩大时建仓,在震荡行情中,基本上一建仓就回撤。而震荡行情最消耗子弹的。这点详细许多做程序化交易的人都知道。

如果在布林线喇叭口缩小时建仓,那本质上已经进入震荡区间,同样也是死。

有人会抬杠说,我就在趋势刚开始时,布林线喇叭口放大的那一刻建仓,在布林线喇叭口缩小时平仓,这不错吧?

我的回答是,无人知道震荡何时开始,虽然我们知道震荡何时结束;无人知道趋势何时结束,虽然我们知道趋势何时开始。如果有人知道趋势何时结束,震荡何时开始,他就已经准确预测了未来,既然已经准确预测了未来,无需布林线指标,一样能赚钱。所谓在上轨做空,下轨做多,其实是在用未来函数进行交易,因为他已经假设知道了现在的上轨的价格是高位,下轨的价格是低位。马后炮,就是事后看无比正确的做法。知道核心问题在哪里吗?因为布林线是个自适应系统指标,只要价格一涨,上轨马上就跟上去,只要价格一跌,下轨买上就下去。它自动适应,太牛逼了。

各位可以模拟下五分钟的布林线,你能赚钱吗?(一定要在K线走完后开仓,也一定要在K线走完后平仓,而且要计算滑点、手续费等成本哟)

操作要点有几个?布林线的实质应用是什么?

布林线的发明人约翰·布林格认为,现存的技术分析方法实际上并不能真正断定当前价格是否太高或太低,布林线判断价格的高低是相对价格的高低。好吧,我把他看做是金融市场相对论的大师得了。

话要说回来,布林线并非没有价值,要了解它的价值必须了解它的核心,它是MA26周期均线为基础的包络线。也就是说,它本质上是一个均线系统,那所有的操作按均线理论操作即可。它本质上又是个概率系统,它赌的下一根K线有95%的概率,价格会落在包络线范围内(注意仅下一根K线,而不是后面所有的价格)。所以,它是个不错的经验指标,可以在市场相对平稳的情况下做高抛低吸。

但是高抛低吸赚不了多少钱,因为相对的高与低的幅度有限,扣除各项成本和止损损失后,真赚不了多少。而且最大的问题是,一旦趋势形成,它会错失趋势,所以它的机会成本更高。

关键字: 趋势量化交易均线理论
来源:BOLL布林通道指标 编辑:零点财经

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